神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在期貨價格預(yù)測中的應(yīng)用——以大豆商品期貨為例.pdf

1、期貨市場是金融市場重要的組成部分之一，有著悠久的發(fā)展歷史。作為和股票市場、外匯市場并存的三大金融交易體系之一，期貨市場在全球范圍擁有眾多參與者，為現(xiàn)貨商提供了套期保值和回避價格風(fēng)險的功能，同時又為投資者提供了一個投資獲利的渠道。如今，期貨市場已經(jīng)成為經(jīng)濟運行中不過或缺的重要板塊，它在規(guī)避風(fēng)險和投資獲利方面的作用不可或缺。通過建立試點不斷摸索經(jīng)驗，我國于1993年正式建立了期貨市場。目前，我國期貨市場發(fā)展整體比較平穩(wěn)，市場運行規(guī)范，監(jiān)管比

2、較有效，在國際市場中的地位也在不斷提高。我國期貨市場剛剛試點時，大豆就是重要的農(nóng)產(chǎn)品期貨品類之一。后來經(jīng)過多年市場的不斷發(fā)展和法規(guī)上的完善，大豆期貨已經(jīng)成為了我國期貨市場最重要的品種之一，其價格變化不但影響著眾多投資，也滲透到其它期貨品種上。
　　期貨市場是一個充滿投資風(fēng)險的市場，就像一把雙刃劍。目前在商品期貨研究領(lǐng)域，如何預(yù)測期貨價格的走勢進(jìn)而幫助投資者規(guī)避價格風(fēng)險，提高投資收益已經(jīng)成為了最熱研究方向。大豆期貨在我國期貨市場中占