利率市場化背景下我國商業(yè)銀行的利率風險衡量.pdf

1、伴隨著我國不斷加快的利率市場化，利率風險管理的問題越來越突出，加強利率風險管理也成為了商業(yè)銀行的迫切要求。利率市場化不僅是對我國整個金融體系的運行實現(xiàn)市場化，提高整個金融體系運行效率的內(nèi)在要求，也是為了適應全球金融市場的統(tǒng)一規(guī)則，為主動參與國際經(jīng)濟、金融合作與競爭的打下基礎(chǔ)。利率市場化在短期和長期內(nèi)都將對我國商業(yè)銀行經(jīng)營產(chǎn)生全方位的影響，如何從容應對市場化的機遇和挑戰(zhàn)，提高利率風險管理水平，在日漸市場化和日益開放的經(jīng)營環(huán)境中立于不敗之地

2、，已成為當前我國商業(yè)銀行面臨的一項迫切任務。本文對商業(yè)銀行利率風險管理這一問題的研究，探索出適合于國內(nèi)商業(yè)銀行的利率風險管理模式，具有重要的理論和實踐意義。
　　本文通過回顧我國的利率市場化進程，引出我國利率市場化所面臨的的風險，從而進一步揭示出我國商業(yè)銀行在利率市場化進程中所面臨的風險，以及在這個過程中我國商業(yè)銀行對利率風險的管理現(xiàn)狀。接著討論了適合我國商業(yè)銀行對于利率風險的幾種衡量方法，包括了:運用利率敏感性缺口法衡量銀行的總

3、體利率風險;運用久期來衡量銀行債券資產(chǎn)的利率風險;運用Var來衡量商業(yè)銀行的利率風險。最后提出了我國商業(yè)銀行在利率市場化進程中對利率風險的控制與監(jiān)管。
　　本文以利率市場化為研究背景，從商業(yè)銀行的角度，研究我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段所面臨的利率風險。全文總共六部分，各部分內(nèi)容介紹如下:第一部分為導論，介紹了本文的研究意義、基本思路與論文框架;第二部分首先說明利率市場化的重要意義;然后，回顧我國的利率市場化進程，總結(jié)歸納出我國利率市場化的幾