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1、指導(dǎo)小組成員：范恩貴郎艷懷羅琳王琪教授教授教授副教授摘要外匯波動的愈演愈烈已經(jīng)成為全球性金融危機的顯著特征之一。除了介紹傳統(tǒng)的波動率交易衍生品外，本文將探尋開發(fā)一種偏度互換產(chǎn)品的可能性，使其從對波動率的有偏估計中獲利。通過研究1999年至2013年上半年的外匯匯率，美元、歐元、英鎊這三大主要貨幣和日元、瑞士法郎兩大次要貨幣對應(yīng)期權(quán)的隱含波動率，我們推翻了遠期隱含波動率假設(shè)，發(fā)現(xiàn)有偏估計依賴于標(biāo)的偏度，并討論了簡單的偏度互換不能應(yīng)用于外匯
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