風險條件下經(jīng)典紅利模型的研究.pdf

1、保險公司的紅利分配問題是一個被廣泛關(guān)注的問題，本文從紅利分配策略的角度研究了這一問題，這一策略即紅利邊界策略。本文主要介紹了風險理論下的兩種紅利策略模型，一種是常數(shù)值紅利策略，在這種策略下，如果保險公司的盈余不高于某給定水平，則無紅利支付；但是高出該給定水平的盈余將被全部作為紅利發(fā)放。另一種是線性邊界紅利策略，在這種策略下，如果保險公司的盈余不高于某給定水平，則無紅利支付；如果保險公司的盈余高于該給定水平，則按不大于保費率的一常數(shù)支付率

2、支付紅利，顯然，常數(shù)值紅利策略可以看作為線性邊界紅利策略的特殊情況。本文對這兩種策略作了如下幾方面的推廣：
　　 1．考慮到市場的隨機因素，將常數(shù)值紅利邊界復(fù)合泊松風險模型推廣到帶擴散項Wiener過程的常數(shù)值紅利邊界兩步保費率風險模型，得到了保險公司在破產(chǎn)時刻的紅利期望現(xiàn)值，虧損期望現(xiàn)值，平均生存壽命所滿足的微分-積分方程及其邊界條件。
　　 2．將帶擴散項的常數(shù)邊界紅利策略拓展到了帶擴散項的線性邊界紅利策略，在帶擴散

3、項的復(fù)合泊松風險模型下得到了紅利的期望現(xiàn)值，虧損的期望現(xiàn)值，保險公司預(yù)期壽命，以及紅利支付到破產(chǎn)時刻和破產(chǎn)之后仍支付的紅利現(xiàn)值的矩母函數(shù)所滿足的微分-積分方程及其邊界條件。
　　 3．考慮了帶投資場合的常數(shù)值紅利邊界風險模型，在此模型下得到了保險公司的紅利期望現(xiàn)值，生存壽命，破產(chǎn)概率以及罰金折現(xiàn)函數(shù)所滿足的微分-積分方程及其邊界條件。
　　 最后，本文介紹了紅利模型的一個實際應(yīng)用——分紅險，主要概括了分紅險的內(nèi)涵，紅利分