非線性紅利邊界下的擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)模型.pdf_第1頁(yè)
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1、為了降低未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失，保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，然而傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)模型已經(jīng)無(wú)法準(zhǔn)確描述保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)實(shí)情況，比如說(shuō)現(xiàn)實(shí)中我們要考慮到分紅因素，因此關(guān)于帶有紅利邊界的風(fēng)險(xiǎn)模型的研究越來(lái)越被關(guān)注。
　　本文首先介紹了保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的背景和研究狀況，然后以經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型為基礎(chǔ)，提出了一種新的風(fēng)險(xiǎn)模型:在非線性紅利邊界的分紅策略下考慮市場(chǎng)因素，加入擾動(dòng)項(xiàng)，使模型能夠準(zhǔn)確描述保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)實(shí)情況，利用索賠時(shí)間的強(qiáng)馬氏性和全概率公式給出了該模型下

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