電子銀行模擬系統(tǒng)——個人消費(fèi)信用貸款子系統(tǒng).pdf

1、近幾年來，隨著我國居民收入水平的提高和國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民的生活水平、消費(fèi)能力得到了很大提升，消費(fèi)信貸作為一種有效的融資手段，越來越多地成為消費(fèi)者解決當(dāng)前消費(fèi)資金短缺時的選擇，因而市場需求大幅提高。隨著政府以擴(kuò)大內(nèi)需為目標(biāo)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定，消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)也隨之進(jìn)入了快速增長階段。據(jù)統(tǒng)計，截止2004年6月末，境內(nèi)全部金融機(jī)構(gòu)個人消費(fèi)信貸余額17952億元，占同期全部金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額的10.6％。與發(fā)達(dá)國家消費(fèi)信貸比例(20％-

2、40％)相比，仍有很大的發(fā)展?jié)摿?。不僅如此，在現(xiàn)階段我國個人信貸消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，個人住房貸款和汽車消費(fèi)貸款占了相當(dāng)比重。到2005年末，個人消費(fèi)貸款余額達(dá)到2.2萬億元，比1997年增長128倍，其中住房貸款余額為1.84萬億元，占整個消費(fèi)貸款余額的83.64％。然而，由于我國消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)起步較晚，從出現(xiàn)到目前也僅僅只有十多年的歷史，還處于探索階段，相關(guān)機(jī)制與法規(guī)尚待建立與完善，個人信用體系尚未建立、面臨著許多不確定的風(fēng)險。因此，商業(yè)銀行在

3、大力發(fā)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的同時，應(yīng)加強(qiáng)個人消費(fèi)信貸風(fēng)險管理體系的研究，有效防范信貸風(fēng)險。 我國對消費(fèi)信貸客戶的信用評分起步較晚，早期一般用判斷式信用評分，銀行通過借款申請人在申請書上填寫的內(nèi)容來判斷貸與不貸，貸款多少，長短期限等，是一種經(jīng)驗式的、人為因素較多的判斷方式。至于消費(fèi)者信用評分，在我國商業(yè)銀行中，有些沒有做過這方面的工作，有些還剛剛起步。我國現(xiàn)有的消費(fèi)者評分體系主要是借鑒國外銀行的消費(fèi)者信用評分體系，在結(jié)合我國實際情況調(diào)整

4、后形成本系統(tǒng)的評分體系。由保障支持、經(jīng)濟(jì)支持、穩(wěn)定情況和消費(fèi)者背景四部分內(nèi)容組成，采用百分制。消費(fèi)者信用評分體系的推出，使銀行能夠更快更準(zhǔn)確地評價貸款人的信用，促進(jìn)了消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展，并能有效地規(guī)避放貸風(fēng)險，提高資產(chǎn)質(zhì)量。但這一體系的建立是基于傳統(tǒng)的分析模型，沒有借助一些量化的數(shù)學(xué)模型，不具備對新知識的獲取能力，不能完全滿足對信用風(fēng)險決策的需要。因此，有必要借鑒西方國家成功經(jīng)驗，使用定量化的評估方法，研究建立適應(yīng)我國實際情況的個人信貸

5、評估模型。本文根據(jù)我國的具體國情，探索提出建立我國商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸系統(tǒng)，為銀行更好的對客戶信用風(fēng)險度進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測而提供決策上的數(shù)據(jù)支持。筆者研究了國內(nèi)外個人消費(fèi)信貸現(xiàn)狀，并學(xué)習(xí)國內(nèi)現(xiàn)有的消費(fèi)信貸模型，在此基礎(chǔ)上使用大量的個人數(shù)據(jù)，采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，使用判別分析法及決策樹方法構(gòu)建個人消費(fèi)信貸評估模型，對客戶信用等級進(jìn)行分類、預(yù)測，為商業(yè)銀行消費(fèi)信用風(fēng)險管理提供決策支持。 本文從結(jié)構(gòu)上分為四章： 第一章主要研究國內(nèi)外個

6、人消費(fèi)信用貸款的發(fā)展現(xiàn)狀。首先對美國、日本和歐盟等國的個人消費(fèi)信用貸款進(jìn)行研究，分析了各國消費(fèi)信用貸款的特征和現(xiàn)狀，并對各國個人消費(fèi)信貸的種類作了介紹。接著分析了我國個人消費(fèi)信用貸款的發(fā)展、現(xiàn)狀、問題和目前我國商業(yè)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險評估體系三個方面。 第二章闡述了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的基礎(chǔ)理論及其在商業(yè)銀行中的應(yīng)用。首先對數(shù)據(jù)挖掘的任務(wù)、過程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了介紹，然后詳細(xì)說明數(shù)據(jù)挖掘相關(guān)技術(shù)，如決策樹、聚類算法、判別分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等。最后，

7、說明了數(shù)據(jù)挖掘在商業(yè)銀行消費(fèi)信用貸款中運(yùn)用的必要性。 第三章是本文的核心內(nèi)容。主要闡述個人消費(fèi)信用貸款系統(tǒng)的設(shè)計過程。本章首先介紹了該系統(tǒng)的實現(xiàn)目標(biāo)、主要功能及開發(fā)環(huán)境的選擇，然后依次介紹了系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)設(shè)計、業(yè)務(wù)流程分析，并運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，建立客戶細(xì)分和客戶貸款等級評估模型。本章主要用SPSS14.0在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上使用判別分析法和決策樹方法進(jìn)行客戶分類和客戶貸款等級的確定。 第四章作為整篇論文的結(jié)束

8、章節(jié)對整個系統(tǒng)進(jìn)行了一個總體評價，指出了系統(tǒng)的局限性以及相應(yīng)的改進(jìn)意見，并對系統(tǒng)的進(jìn)一步改進(jìn)工作作出說明。 本文采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分析，采用量化的數(shù)學(xué)模型，在對數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié)的同時對數(shù)據(jù)進(jìn)行深層次的分析，進(jìn)而掌握數(shù)據(jù)規(guī)律并作出預(yù)測，以滿足信用風(fēng)險決策的需要。本文選取了10個要素作為客戶分類和貸款等級評估的基本因素，把客戶基本信息和貸款歷史情況相結(jié)合，結(jié)果表明分類效果較好。此外，設(shè)計了個人消費(fèi)信貸系統(tǒng)，詳細(xì)規(guī)劃了本系統(tǒng)功