新巴塞爾協(xié)議與中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、中國(guó)加入WTO已經(jīng)三年多了，這意味著中國(guó)銀行業(yè)將全面跨入國(guó)際金融市場(chǎng)，中國(guó)的銀行必須遵守國(guó)際銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的“游戲規(guī)則”，特別是要按照被公認(rèn)為國(guó)際神圣條約的新巴塞爾資本協(xié)議的監(jiān)管原則和標(biāo)準(zhǔn)化方法來(lái)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。但以四大國(guó)有銀行為主題的中國(guó)銀行業(yè)面臨著風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別困難，風(fēng)險(xiǎn)衡量有限，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和控制難以有效實(shí)施等問(wèn)題。這不僅與新資本協(xié)議的要求相差太遠(yuǎn)，還引致許多金融風(fēng)險(xiǎn)，威脅著中國(guó)金融的安全和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。本論文研究的出發(fā)點(diǎn)和重點(diǎn)就是基于中國(guó)銀行

2、業(yè)特別是四大國(guó)有商業(yè)銀行所面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)和其在中國(guó)金融業(yè)中支柱地位，按照新巴塞爾協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，結(jié)合中國(guó)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，嘗試為構(gòu)建中國(guó)特色的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理作出貢獻(xiàn)。 本論文第一章先闡明了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的意義和內(nèi)涵，以及1988年巴塞爾協(xié)議的演化，接著概括介紹了新資本協(xié)議關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理方面的理念，最后論述了新協(xié)議對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響，特別是對(duì)國(guó)際活躍銀行、發(fā)展中國(guó)家銀行影響。 第二章按照風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)衡

3、量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與控制，從新巴塞爾協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)管理涵蓋的三個(gè)方面：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)分別介紹了新資本協(xié)議下怎樣進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 第三章同樣按照第二章的模式，從中國(guó)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀出發(fā)，比較新巴塞爾協(xié)議的要求，從而得出結(jié)論，中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的差距主要表現(xiàn)在：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別上的差距，風(fēng)險(xiǎn)管理方法上的差距，風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制上的差距以及風(fēng)險(xiǎn)管理體制上的差距。 經(jīng)過(guò)前三章的鋪墊，得出第四章的論點(diǎn)。分別從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)管理方法、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制