新巴塞爾協(xié)議框架下中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理.pdf

1、世紀(jì)末，當(dāng)大多數(shù)銀行和巴塞爾委員會(huì)仍然將關(guān)注的目光聚集于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之時(shí)，國(guó)際金融業(yè)發(fā)生的一起倒閉案引起了他們的震驚，并在很大程度上改變了他們?cè)械恼J(rèn)識(shí)和做法。那就是發(fā)生于1995年的巴林銀行的破產(chǎn)倒閉。這一事件給全球金融機(jī)構(gòu)敲響了警鐘—操作風(fēng)險(xiǎn)正成為金融機(jī)構(gòu)面臨的最大威脅之一。至此，人們才重新關(guān)注這一567險(xiǎn)管理水平普遍不如信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高。這其中當(dāng)然有商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理起步較晚的因素。但更重要的一點(diǎn)在于，相比于市

2、場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)而言，操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵更為廣泛，操作風(fēng)險(xiǎn)事件更為復(fù)雜，從而商業(yè)銀行更加難以準(zhǔn)確把握其特點(diǎn)。而這恰恰是有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。某種意義上說(shuō)，今后幾年國(guó)內(nèi)銀行業(yè)如果出現(xiàn)破產(chǎn)倒閉事件，罪魁禍?zhǔn)卓赡懿皇切庞蔑L(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而是長(zhǎng)期被人們所忽略的操作風(fēng)險(xiǎn)。所以對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的研究與度量刻不容緩，是非常有實(shí)際意義的。本文試圖從定量和定性兩個(gè)方面探討操作風(fēng)險(xiǎn)的管理方法，希望能更準(zhǔn)確更及時(shí)地預(yù)防操作風(fēng)險(xiǎn)、控制操作風(fēng)險(xiǎn)，從而可以將其引