新巴塞爾資本協(xié)議框架下我國商業(yè)銀行風險管理研究.pdf

1、巴塞爾委員會于2003年4月發(fā)布了新巴塞爾資本協(xié)議征求意見稿(第三稿).該協(xié)議以"最低資本要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場約束"為三大支柱,提供了處理信用風險、市場風險和操作風險的一攬子方案,充分體現(xiàn)了風險管理的最新成果以及監(jiān)管實踐的最新變化,具有相當?shù)那罢靶?作為國際銀行業(yè)統(tǒng)一的風險管理標準、原則和方法,它的實施必然會對國際銀行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響.中國已加入WTO,新協(xié)議遲早會約束中國整個銀行業(yè),加強和提升中國商業(yè)銀行的風險管理水平已迫在

2、眉睫.基于此,該文以新協(xié)議為出發(fā)點,探討其對中國商業(yè)銀行風險管理可能產(chǎn)生的影響,以及如何結(jié)合其要求對中國商業(yè)銀行三大風險進行有效管理.首先是對新協(xié)議本身的研究,介紹了巴塞爾協(xié)議的邏輯演進、新協(xié)議的主要內(nèi)容及主要特征;其次從最低資本要求、監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查和市場約束三大支柱入手,分析新協(xié)議對中國商業(yè)銀行風險管理可能產(chǎn)生的不利影響;最后分析了新協(xié)議框架下中國商業(yè)銀行信用風險、市場風險和操作風險的管理思路:信用風險部分從對其的識別分析入手,介

3、紹了中國商業(yè)銀行建立內(nèi)部評級法的必然性,最后從內(nèi)部評級體系的構(gòu)建、良好信用管理文化的建立、信用風險的信息披露改進、信用管理工具創(chuàng)新和提高資本充足率、構(gòu)建統(tǒng)一的風險管理組織結(jié)構(gòu)六個方面提出了中國商業(yè)銀行信用風險的管理途徑;市場風險部分介紹了全球以及中國加強其管理的原因,對當前市場風險管理的主流方法——VaR方法進行了詳細的闡述,并進而對VaR方法應(yīng)用于中國商業(yè)銀行市場風險管理中的若干問題進行了探討;操作風險部分在正確界定其內(nèi)涵的基礎(chǔ)上,重