商業(yè)銀行風險準備金的確定——基于風險綜合性度量模型.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩68頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、依據(jù)商業(yè)銀行自身持續(xù)發(fā)展的需要與監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行迫切需要對其經營過程中面臨的信用風險、市場風險和操作風險等進行更為合理的度量，以實現(xiàn)管理風險與獲得收益之間的平衡。為應對所面臨的風險損失，商業(yè)銀行需要為風險預留風險準備金。傳統(tǒng)方法中的損失準備金是通過分別計算各種類型的風險的損失準備金，然后對這些風險損失準備金進行簡單求和。該方法暗含著風險損失之間完全正相關的假設，在實際運用中，會造成對風險損失的高估，從而引起風險準備金的過量，影響

2、銀行的盈利性和發(fā)展速度。
　　本文應用目前廣泛接納的風險價值(VaR)方法來度量商業(yè)銀行所面臨的信用風險、市場風險以及操作風險等風險的綜合狀況。對于不同風險類型之間的相關性，應用Copula函數(shù)來考察，在此基礎上，建立了商業(yè)銀行度量風險的模型，運用蒙特卡羅模擬方法來對風險損失情況進行模擬，獲得了對風險更為合理的度量。采用10天的持有期，根據(jù)模型計算所得的風險價值VaR要比通過分別計算并簡單求和的方法所得的VaR值要小，這使得商業(yè)銀

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論