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1、完美的套期保值是一種風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng),其目的足徹底消除風(fēng)險(xiǎn).從理論上講,在無摩擦的完備市場(chǎng)中,完全的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以通過連續(xù)交易實(shí)現(xiàn),然而,實(shí)際上,市場(chǎng)中存在著各種摩擦因素,如交易成本,稅收,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),離散交易等,這些都使得完全對(duì)沖是不可能實(shí)現(xiàn)的,因此,選擇一種有效地分析摩擦市場(chǎng)中對(duì)沖誤差的工具是極具實(shí)用價(jià)值的。 本文采用了一種新的計(jì)算方法,通過建立摩擦市場(chǎng)下動(dòng)態(tài)投資組合的仿射結(jié)構(gòu),快速得到了各種摩擦因素下歐式期權(quán)的套期保值誤差的各階
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