時間序列分析小論文

1、基于 基于 ARIMA 模型的我國全社會固定資產投資預測 模型的我國全社會固定資產投資預測 摘要： 摘要：本文采用ARIMA模型，用Eviews6.0軟件對我國1980—2012年的全社會固定資產投資額進行了深入分析，并預測了2013年我國全社會固定資產投資額。結果表明，ARIMA(4，1，3)模型能夠提供較準確的預測效果，可以用于未來的預測，并為我國固定資產投資提供可靠的依據(jù)。關鍵詞： 關鍵詞：ARIMA模型 固定資產投資額 時間序列

2、 預測一、引言 一、引言 改革開放以來，我國的經濟發(fā)展取得了舉世矚目的成就。投資是拉動經濟增長的三駕馬車之一，因此研究我國全社會固定資產投資對研究我國經濟增長有著重要的現(xiàn)實意義。我國的全社會固定資產投資總額持續(xù)增加：1980年僅為910.9億元，1993年首次突破10000億元達到13072.3億元；到2006年則猛增至109998.2億元。尤其是進入21世紀以來，隨著中國加入WTO，外商投資大量增加，推動了經濟政策的調整與完善，也給經

3、濟與投資增長增添了活力。此前，已經有學者做過相關研究。2010年李惠在《ARIMA模型在我國全社會固定資產投資預測中的應用》中，通過1980-2007年我國全社會固定資產投資的相關數(shù)據(jù)，運用統(tǒng)計學和計量經濟學原理，從時間序列的定義出發(fā)，運用ARIMA建模方法，將ARIMA模型應用于我國歷年全社會固定資產投資數(shù)據(jù)的分析與預測，檢驗得出ARIMA(4，2，4)模型為最佳，建議政府抓住投資機遇，合理安排投資比例和投資金額，促進經濟的健康發(fā)展。

4、2007年靳寶琳和赫英迪在《ARIMA模型在太原市全社會固定資產投資預測中的應用》一文中采用Eviews軟件系統(tǒng)中的時間序列建模方法對太原市的固定資產投資總額資料進行了分析，建立了ARIMA模型。結果顯示ARIMA(2，1，3)模型提供了較準確的預測效果，可用于未來的預測，為太原市全社套固定資產投資的預測提供了一種方便實用的方法。王新華在《ARIMA模型在武漢市全社會固定投姿預測中的應用》中，采用ARIMA模型，對武漢市1950—200

5、3年的全社會固定資產投資額進行了深入分析。結果表明，ARIMA(8，1，9)模型提供較準確的預測效果，可以用于未來的預測，并為武漢市固定資產投資提供可靠的依據(jù)。對全社會固定資產投資有影響的因素很多，而這些因素彼此之間的關系很復雜。因此運用數(shù)理經濟模型（即揭示經濟活動中各個因素間的理論關系用確定性數(shù)學方程加以表述的方法來分析和預測是較為困難的） 。所以，本文把我國全社會固定資產投資總額看成是一個時間序列，利用歷史數(shù)據(jù)分析并得到其規(guī)律性，從

6、而預測其未來值。進行對數(shù)轉換可以減低數(shù)據(jù)的異方差性。(3)根據(jù)時間序列模型的識別規(guī)律，建立相應的模型：①若平穩(wěn)時間序列的偏相關函數(shù)是截尾的，而自相關函數(shù)是拖尾的，則可斷定此序列適合 AR 模型；②若平穩(wěn)時間序列的偏相關函數(shù)是拖尾的，而自相關函數(shù)是截尾的，則可斷定此序列適合 MA 模型；③若平穩(wěn)時間序列的偏相關函數(shù)和自相關函數(shù)均是拖尾的，則此序列適合 ARMA 模型。(4)進行參數(shù)估計。(5)進行假設檢驗，診斷模型的殘差是否為白噪聲，并檢

7、驗模型的估計效果。(6)進行預測。三、 三、ARIMA 模型在我國全社會固定資產投資預測中的應用 模型在我國全社會固定資產投資預測中的應用從《中國統(tǒng)計年鑒》上搜集計算整理出1980-2012年的年末全社會固定資產投資總額資料（見表1）表1 1980-2012年的年末全社會固定資產投資 單位（億元）年份 固定資產投資總額（X）年份 固定資產投資總額（X）年份 固定資產投資總額（X）1980 910.9 1991 5594.5

8、 2002 43499.91981 961.0 1992 8080.1 2003 55566.61982 1230.4 1993 13072.3 2004 70477.41983 1430.1 1994 17042.1 2005 88773.611984 1832.9 1995 20019.3 2006 109998.21985 2543.2 1996 22913.5 2007 137323.91986 3120.6 1997 2494

9、1.1 2008 172828.41987 3791.7 1998 28406.2 2009 224598.81988 4753.8 1999 29854.7 2010 251683.81989 4410.4 2000 32917.7 2011 311485.11990 4517.0 2001 37213.5 2012 364835. 01.平穩(wěn)性檢驗時間序列數(shù)據(jù)建模，需要具備的前提條件是其序列平穩(wěn)。因此，首先需要對數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性檢驗。

10、繪制時序圖，可以看到序列有明顯上升趨勢，因此，全社會固定資產投資額具有很強的非平穩(wěn)性(見圖 1)。需要進行平穩(wěn)化處理。圖 1 圖 26789101112131980 1985 1990 1995 2000 2005 2010Y050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0001980 1985 199