離散風(fēng)險模型中有關(guān)索賠次數(shù)的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、破產(chǎn)理論作為風(fēng)險理論的核心內(nèi)容，近年來由于相關(guān)數(shù)學(xué)理論的進(jìn)展而得到了更多的關(guān)注，運(yùn)用現(xiàn)代數(shù)學(xué)工具分析破產(chǎn)論中的問題是當(dāng)代破產(chǎn)論的主要研究方向，而破產(chǎn)論中的中心問題就是破產(chǎn)概率的研究。本文主要討論了離散風(fēng)險模型下的破產(chǎn)概率和破產(chǎn)時刻的索賠次數(shù)，所使用的方法主要是組合數(shù)學(xué)與概率論的方法。首先建立了復(fù)合二項風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率ψ(u，n，k)的遞歸關(guān)系，通過遞歸關(guān)系得到ψ(u，n，k)的解，其次本文重點討論了索賠額是常數(shù)2時的情形，對不同的破產(chǎn)

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