一類相依索賠離散風(fēng)險模型的研究.pdf

1、在經(jīng)典離散風(fēng)險模型中，風(fēng)險過程的平穩(wěn)獨立增量假設(shè)在模型分析中是一個十分重要的條件。但在實際風(fēng)險運作過程中，這個假設(shè)條件是過于理想化的。 本文將經(jīng)典離散風(fēng)險模型推廣到相依索賠離散風(fēng)險模型，考慮將理賠額隨機變量由獨立同分布推廣到索賠額相依情形，推廣了K.C.Yuen和J.Y.Guo(2001)的工作，研究了一類更廣泛的索賠時間相依的離散時間風(fēng)險模型。 第二章提出了索賠額相依的離散風(fēng)險模型。利用全概率公式，我們得到了生存概率所

2、滿足的遞推公式，以及單位時間區(qū)間(n，n+1]內(nèi)索賠總額的概率函數(shù)P(S<,n,n+1>=s)。然后利用所求得的概率函數(shù)，得到了相依情形下折現(xiàn)函數(shù)f(x,y;0)及相依情形下折現(xiàn)罰金函數(shù)(Gerber-Shiu函數(shù))E[v<'t>r<'U(t)>|U(0)=u]。。 第三章討論了帶紅利的相依索賠離散風(fēng)險模型。為了使模型更有實際應(yīng)用價值，我們引入了紅利，考慮了帶紅利的相依索賠離散風(fēng)險模型。利用全概率公式，得到了折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的