隨機(jī)分紅策略下離散風(fēng)險模型的研究.pdf

1、當(dāng)公司運(yùn)用確定性分紅策略時，需要時刻關(guān)注盈余水平變化來決定是否進(jìn)行分紅，且當(dāng)盈余水平具有很多的波動點(diǎn)時，公司可能在很短的時間內(nèi)做出多次分紅，這樣必然會增加公司的運(yùn)營成本。為了解決上述確定性分紅策略中的缺陷問題，風(fēng)險理論研究領(lǐng)域提出了隨機(jī)分紅策略。而公司在經(jīng)營過程中，諸如收入、索賠、分紅等過程通常都是離散的，研究離散風(fēng)險模型具有現(xiàn)實(shí)意義。本文主要研究兩類具有隨機(jī)分紅策略的離散風(fēng)險模型，對風(fēng)險模型中的分紅情況、Gerber-Shiu函數(shù)以及

2、破產(chǎn)概率進(jìn)行研究。
　　本研究分為四個部分：第一章，首先介紹經(jīng)典風(fēng)險模型以及其重要定義與概念，其次對其國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行簡單的回顧，再次介紹本文模型推廣的基礎(chǔ)—復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險模型，最后給出本文的主要研究內(nèi)容。第二章，主要介紹本文將要頻繁用到的幾個重要概念：生成函數(shù)、卷積和Dickson-Hipp算子的定義和相關(guān)性質(zhì)，同時給出本文常用的一些符號的定義。第三章，考慮一個加入隨機(jī)分紅策略的馬爾科夫調(diào)節(jié)風(fēng)險模型，首先介紹模型的基本情況，然后