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1、南開(kāi)大學(xué)碩士學(xué)位論文具有兩類(lèi)索賠的風(fēng)險(xiǎn)模型姓名:呂同玲申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專(zhuān)業(yè):概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師:郭軍義20030501AbstractInthispaperwemainlydiscusstworiskmodelswithtwokindsofclaimsOnemodelwiththeclaimscausedbyhomogeneousPoissonprocessandordinaryrenewalprocess,theotherwi
2、ththeaggregateclaimscausedbycompoundPoissonprocessandGammaprocessForthefirstmodel,thesurplusprocessisnotMarkovian,however,itcanbeMarkovianizedbyintroducingasupplementarypmcessWeprovetheMarkovpropertyoftheVectorprocessBec
3、ausesuchobtainedprocessesbelongtotheclassofsocMledpiecewisedeterministicMarkovprocess,similartothediscussofDassiosandEmbrechts(1989),exponentialmartingalesareobtainedTheexponentialboundsofruinprobabilityininfiniteaswella
4、sinfinitetimecanthenbederivedForthesecondmodel,becausetheGammaprocessisthelimitofcompoundPoissonprocess,themethodsfordiscussingclassicalriskmodelareused,bywhichtheLundbergapproximationoftheruinprobabilitiescausedbycompou
5、ndPoissonandGammaprocessrespectivelycarlbeobtainedIntheendofthispapernumericalexampleswithexponentialclaimsaregivenKeywords:Aggregateclaims;homogeneousPoissonprocess;renewalprocess;Gammaprocess;Markovprocess;piecewisedet
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