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文檔簡介
1、南開大學(xué)碩士學(xué)位論文具有兩類索賠的風(fēng)險(xiǎn)模型姓名：呂同玲申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：郭軍義20030501AbstractInthispaperwemainlydiscusstworiskmodelswithtwokindsofclaimsOnemodelwiththeclaimscausedbyhomogeneousPoissonprocessandordinaryrenewalprocess，theotherwi
2、ththeaggregateclaimscausedbycompoundPoissonprocessandGammaprocessForthefirstmodel，thesurplusprocessisnotMarkovian，however，itcanbeMarkovianizedbyintroducingasupplementarypmcessWeprovetheMarkovpropertyoftheVectorprocessBec
3、ausesuchobtainedprocessesbelongtotheclassofsocMledpiecewisedeterministicMarkovprocess，similartothediscussofDassiosandEmbrechts(1989)，exponentialmartingalesareobtainedTheexponentialboundsofruinprobabilityininfiniteaswella
4、sinfinitetimecanthenbederivedForthesecondmodel，becausetheGammaprocessisthelimitofcompoundPoissonprocess，themethodsfordiscussingclassicalriskmodelareused，bywhichtheLundbergapproximationoftheruinprobabilitiescausedbycompou
5、ndPoissonandGammaprocessrespectivelycarlbeobtainedIntheendofthispapernumericalexampleswithexponentialclaimsaregivenKeywords：Aggregateclaims；homogeneousPoissonprocess；renewalprocess；Gammaprocess；Markovprocess；piecewisedet
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