工程項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)管理模型研究.pdf

1、工程項(xiàng)目群的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境比單個(gè)工程項(xiàng)目更復(fù)雜。根據(jù)工程項(xiàng)目群中風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生機(jī)理及其性質(zhì)，可分為獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性風(fēng)險(xiǎn)兩大類。其中，獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)散布于各子項(xiàng)目的各階段各工序中，它們的發(fā)生概率和損失額度具有自發(fā)性、隨機(jī)性，相互之間不會(huì)影響；而關(guān)聯(lián)性風(fēng)險(xiǎn)則不同，它們之間不僅會(huì)相互交叉作用，在各階段各工序中不斷傳遞、擴(kuò)散，甚至形成風(fēng)險(xiǎn)鏈，造成風(fēng)險(xiǎn)的疊加和放大。項(xiàng)目群風(fēng)險(xiǎn)管理研究應(yīng)對(duì)獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分別建模。
　　 對(duì)于獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)，分別

2、建立直接損失和間接損失的優(yōu)化模型。直接損失分布的可加性和收斂性意味著在項(xiàng)目群層次上對(duì)單個(gè)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行集成管理，不會(huì)增加直接損失水平，反而能為大數(shù)定律創(chuàng)造條件，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的穩(wěn)健性，節(jié)約管理成本，帶來規(guī)模效益。結(jié)合企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，利用條件期望定義風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)，建立間接損失的條件期望模型。間接損失管理支出與風(fēng)險(xiǎn)間接損失水平的優(yōu)化模型說明，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平有兩條途徑：一是提高工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)間接損失管理的層次，一是在宏觀管理中對(duì)收入和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

3、行合理定位。
　　 對(duì)于關(guān)聯(lián)性風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)和離散動(dòng)力學(xué)理論，從不同角度揭示了關(guān)聯(lián)性風(fēng)險(xiǎn)的傳遞機(jī)理。其中，結(jié)合離散動(dòng)力學(xué)理論所構(gòu)建的關(guān)聯(lián)性風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化模型，得到不同風(fēng)險(xiǎn)管理策略的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)和權(quán)衡函數(shù)，對(duì)工程項(xiàng)目群各階段的風(fēng)險(xiǎn)管理控制策略（風(fēng)險(xiǎn)管理成本支出）和風(fēng)險(xiǎn)損失額（風(fēng)險(xiǎn)損失水平）進(jìn)行權(quán)衡優(yōu)化。
　　 結(jié)合協(xié)同管理、柔性管理的思想，引入風(fēng)險(xiǎn)緩沖機(jī)制，建立工程項(xiàng)目群獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性風(fēng)險(xiǎn)的全面管理模型，有利于提高工程建設(shè)