量子模型下金融市場(chǎng)的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文在一種量子模型的基礎(chǔ)上，分析了證券市場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)特性，并利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)尋找交易投資機(jī)會(huì)。首先，根據(jù)市場(chǎng)交易的能量假設(shè)，建立了交易量和價(jià)格的微分動(dòng)力學(xué)模型，并給出了波函數(shù)的冪級(jí)數(shù)表達(dá)式。其次，利用上海證券交易所的交易高頻數(shù)據(jù)，采用數(shù)學(xué)中的優(yōu)化方法，給出了模型中密度函數(shù)為超越函數(shù)的參數(shù)估計(jì)，并對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果說(shuō)明所建立的模型具有一定的有效性。然后，分析了證券市場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)演化過(guò)程，計(jì)算出系統(tǒng)的能量和熵的變化。進(jìn)一步根據(jù)市場(chǎng)中的能量變化

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