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文檔簡介
1、本文在一種量子模型的基礎(chǔ)上,分析了證券市場的動力學特性,并利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)尋找交易投資機會。首先,根據(jù)市場交易的能量假設(shè),建立了交易量和價格的微分動力學模型,并給出了波函數(shù)的冪級數(shù)表達式。其次,利用上海證券交易所的交易高頻數(shù)據(jù),采用數(shù)學中的優(yōu)化方法,給出了模型中密度函數(shù)為超越函數(shù)的參數(shù)估計,并對模型進行檢驗,結(jié)果說明所建立的模型具有一定的有效性。然后,分析了證券市場的動力學演化過程,計算出系統(tǒng)的能量和熵的變化。進一步根據(jù)市場中的能量變化
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