基于EMD_GA_KELM的國際原油價(jià)格預(yù)測模型研究.pdf

1、石油是保障國民經(jīng)濟(jì)各部門順利運(yùn)行的重要戰(zhàn)略物資。近十年來，國際原油價(jià)格的頻繁波動(dòng)越來越成為制約各國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的不穩(wěn)定因素。中國是全球最大的原油進(jìn)口國，原油價(jià)格的波動(dòng)對中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行造成了干擾。在變化莫測的世界原油市場中，若能對油價(jià)的走向作出正確的預(yù)測，這樣在面對油價(jià)的大幅波動(dòng)時(shí)，可以將其造成的不利經(jīng)濟(jì)影響降到最低，使自身利益得到最大限度的維護(hù)。因此，密切關(guān)注國際原油市場，探索國際原油價(jià)格變動(dòng)的潛在原因，對原油價(jià)格的走向進(jìn)行合理的預(yù)

2、測，對國家、企業(yè)和個(gè)人都具有重要的意義。
　　鑒于原油具有商品、金融及政治等多種屬性，本文將WTI原油價(jià)格的月度數(shù)據(jù)作為研究對象，不僅考慮油價(jià)時(shí)間序列自身的發(fā)展規(guī)律，并且通過灰色關(guān)聯(lián)分析(GRA)篩選了影響原油價(jià)格的8個(gè)重要因素，提出了EMD_GA KELM原油價(jià)格預(yù)測模型。
　　本文的模型構(gòu)建主要體現(xiàn)以下兩個(gè)方面的工作:首先，核化極速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（KELM）是借鑒支持向量機(jī)(SVM)核函數(shù)的原理對極速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ELM)的擴(kuò)展，

3、因此KELM模型同樣存在懲罰系數(shù)與核參數(shù)難以選取的問題，本文運(yùn)用遺傳算法(GA)對KELM的懲罰因子和核參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化，建立GA KELM預(yù)測模型，通過對WTI原油月度價(jià)格的實(shí)證分析表明，GA KELM預(yù)測的均方誤差為0.05，其預(yù)測精度較沒有優(yōu)化的KELM模型和SVM模型分別提高了5.7％和16.75％;其次，本文將主要用于信號技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法(EMD)運(yùn)用在非平穩(wěn)非線性的油價(jià)序列研究中，將原油價(jià)格序列分解成若干不同頻率的分量，單