我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)構(gòu)建及預(yù)警研究.pdf

1、我國(guó)金融體系是以銀行為主的金融體系，銀行體系的穩(wěn)定直接影響到我國(guó)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。由于銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)存在著外部性，傳染性等特征，銀行業(yè)爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)給金融領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域帶來嚴(yán)重的影響。因此，研究我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其進(jìn)行預(yù)警有著現(xiàn)實(shí)的意義。
　　本文在梳理國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，從我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制出發(fā)，構(gòu)建我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，分析銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素，并對(duì)我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)

2、險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警研究。本文從單個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的暴露與傳染、銀行間市場(chǎng)的穩(wěn)定、整體宏觀經(jīng)濟(jì)的變化和國(guó)外因素四個(gè)方面分析了我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。本文選取2002年1月至2014年12月的月度數(shù)據(jù)，基于Logit模型和蒙特卡洛模擬壓力測(cè)試的方法，研究了我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素對(duì)我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的具體影響以及銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素處于極端狀況下，我國(guó)銀行業(yè)爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性。得出的結(jié)論是