我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險指標構(gòu)建及預(yù)警研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、我國金融體系是以銀行為主的金融體系，銀行體系的穩(wěn)定直接影響到我國金融系統(tǒng)的穩(wěn)定乃至整個經(jīng)濟的穩(wěn)定。由于銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險存在著外部性，傳染性等特征，銀行業(yè)爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險會給金融領(lǐng)域和經(jīng)濟領(lǐng)域帶來嚴重的影響。因此，研究我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險并對其進行預(yù)警有著現(xiàn)實的意義。
　　本文在梳理國內(nèi)外銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險文獻的基礎(chǔ)上，從我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險形成機制出發(fā)，構(gòu)建我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險指標，分析銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險影響因素，并對我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)

2、險進行預(yù)警研究。本文從單個銀行風(fēng)險的暴露與傳染、銀行間市場的穩(wěn)定、整體宏觀經(jīng)濟的變化和國外因素四個方面分析了我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的形成機制，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險指標。本文選取2002年1月至2014年12月的月度數(shù)據(jù)，基于Logit模型和蒙特卡洛模擬壓力測試的方法，研究了我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險影響因素對我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的具體影響以及銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險影響因素處于極端狀況下，我國銀行業(yè)爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險的可能性。得出的結(jié)論是

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