我國上市銀行系統(tǒng)性風(fēng)險研究.pdf

1、2006 年12月11日,中國加入WTO 的過渡性保護(hù)期結(jié)束,我國金融市場全面開放。隨著我國金融市場開放步伐的加快，我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險加大。同時截至2007年末，我國共有14家國內(nèi)商業(yè)銀行成功在內(nèi)地市場、香港市場或兩地上市。他們分別為深圳發(fā)展銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、招商銀行、華夏銀行、中國銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、交通銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行和建設(shè)銀行。2007年，中國14家上市銀行總資產(chǎn)達(dá)29.80萬億，占全部

2、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的56.65％，占三類銀行（國有銀行、全國性股份制銀行、城市商業(yè)銀行）總資產(chǎn)的77.2％。中國上市銀行已占據(jù)了中國銀行業(yè)的大部分或相當(dāng)大部分。因此，如何防范上市銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險具有重要意義。本文在研究銀行系統(tǒng)性風(fēng)險理論的基礎(chǔ)上，對我國上市銀行的現(xiàn)狀和系統(tǒng)性風(fēng)險表現(xiàn)進(jìn)行了分析；其次研究了系統(tǒng)性風(fēng)險系數(shù)的測量模型，得出采用市場模型測量我國上市銀行系數(shù)具有可行性，并對市場組合效益率、收益時間段、交易頻率和市場態(tài)勢等影響系數(shù)