基于Logit模型的P2P網(wǎng)絡借貸平臺借款人信用風險影響因素研究.pdf

1、P2P(peer-to-peer)網(wǎng)絡借貸，是一種借助電子商務的專業(yè)網(wǎng)絡平臺，是個人與個人之間互為借貸的小額借貸交易。P2P網(wǎng)絡借貸由于具有門檻低、主要從事無抵押借貸、借款方式相對透明等特點，備受中小微企業(yè)和個人的追捧。特別是在美國2008年金融危機之后的幾年內(nèi)，傳統(tǒng)金融機構(gòu)融資低迷，但是，網(wǎng)絡借貸的發(fā)展浪潮持續(xù)增高。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融以及互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的高速發(fā)展，P2P網(wǎng)絡借貸違約率即信用風險成為大家人以及社會所關(guān)注的焦點，高信用風險成

2、為網(wǎng)絡借貸自身發(fā)展的最大瓶頸。
　　本文采用排序選擇模型，基于excel VBA數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，編寫宏程序，通過網(wǎng)頁固定抓取數(shù)據(jù)，分別從國內(nèi)最早的P2P網(wǎng)絡借貸平臺——拍拍貸網(wǎng)站，及目前發(fā)展最好的網(wǎng)站——人人貸網(wǎng)站上截取貸款數(shù)據(jù)，選取了借款人個人特征信息（年齡、性別、借款人職業(yè)）、借款人交易特征信息（歷史借款記錄、借款目的）、平臺評價信息（信用等級、貸款規(guī)模、利率、貸款期限、每月還款額）和借款人投標信息（中標次數(shù)、流標次數(shù)）四個方面

3、作為信息數(shù)據(jù)，并運用Logit模型對P2P網(wǎng)絡借貸借款人的信用風險影響因素進行了實證分析。研究結(jié)果顯示:(1)借款人職業(yè)與借款人信用風險存在著顯著的正相關(guān)關(guān)系。借款人職業(yè)越穩(wěn)定，其信用風險越大。(2)借款人借款記錄與借款人信用風險存在著顯著的正相關(guān)關(guān)系。借款人目的與借款人信用風險之間存在著顯著的負相關(guān)關(guān)系。借款人借款的信息越真實，借款動機可靠性越強，借款人信用風險越小。(3)借款人信用評級與借款人信用風險存在顯著的負相關(guān)關(guān)系。借款人貸款