基于Logistic回歸模型的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究—以人人貸為例.pdf

1、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的流行和發(fā)展，是一種金融領(lǐng)域的創(chuàng)新。網(wǎng)貸之家對(duì)中國網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的發(fā)展進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。根據(jù)其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2015年底，中國的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)已經(jīng)有兩千五百九十五家，而2014年只有一千五百七十五家。網(wǎng)貸之家還統(tǒng)計(jì)了P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的成交量，在2015年底，已經(jīng)達(dá)到了九千多億元。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸給人們投資和貸款帶來的便利是可見的，這種新的增長模式也是引人矚目的。但是在P2P網(wǎng)絡(luò)借貸飛速發(fā)展的同時(shí)，其管理是不完善、脫節(jié)、和有欠缺的。P

2、2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)對(duì)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，主要是依靠風(fēng)險(xiǎn)控制人員的貸前審核。對(duì)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)控制的好壞很大程度上依賴于風(fēng)險(xiǎn)控制人員的主觀判斷，具有很大的隨意性，不能夠使投資人的資金安全得到保障。因此，運(yùn)用科學(xué)合理的方法建立符合P2P網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法迫在眉睫。
　　基于此，本文首先梳理了國內(nèi)典型P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)運(yùn)營模式，分析了P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的成因。其次，對(duì)比了國內(nèi)外典型個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方

3、法，選擇適合P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的Logistic模型。再次，以人人貸為例進(jìn)行實(shí)證研究，通過信息增益法進(jìn)行指標(biāo)篩選，結(jié)合Logistic回歸模型建立借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。最后，對(duì)評(píng)估模型進(jìn)行了Hosmer-Lemeshow擬合優(yōu)度檢驗(yàn)。
　　本文從P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)借款人個(gè)人信息入手，建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，結(jié)合信息增益法進(jìn)行影響借款人違約因素的關(guān)鍵指標(biāo)篩選，使得模型預(yù)測能力更好，以期提高對(duì)借款人償債能力判別的準(zhǔn)確