資產(chǎn)交易市場泡沫效應(yīng)仿真研究.pdf

1、Agent是一種具有自治性、社會性、反應(yīng)性、主動性的能夠在特定環(huán)境中生存的實體。它的出現(xiàn)源于上世紀(jì)80年代中后期分布式人工智能的興起。JADE是目前最成功的符合FIPA規(guī)范的多主體仿真平臺，通過它可以更為靈活地處理消息傳輸、消息編碼、消息解析以及Agent生存周期等問題。
　　 本文建立了一個虛擬的資產(chǎn)交易市場模型，根據(jù)基于多主體的仿真技術(shù)原理，模擬資產(chǎn)市場的交易活動，對資產(chǎn)交易市場的泡沫效應(yīng)進行了研究，模擬了泡沫產(chǎn)生的過程。本

2、文開發(fā)的多Agent仿真系統(tǒng)基于JADE3.7平臺，實現(xiàn)了從問題的題出、系統(tǒng)總體設(shè)計和詳細設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)到模擬結(jié)果和結(jié)果的分析的全過程。該系統(tǒng)具有以下幾個特征：
　　 1.利用多Agent仿真技術(shù)，模擬了泡沫產(chǎn)生的全過程，每個Agent具有自治的特性，Agent間能夠通過ACL語言進行交互。
　　 2.在JADE3.7平臺上開發(fā)，能跨越不同的機器，不同的操作系統(tǒng)間使用，并可通過遠程圖形用戶界面改變其配置，遵循FIPA規(guī)范

3、，能實現(xiàn)與其它系統(tǒng)的通信。
　　 3.通過圖形界面能夠直觀地看到改變參數(shù)對結(jié)果的影響，觀察資產(chǎn)價格泡沫的變化。
　　 本文通過仿真研究得到以下結(jié)論：
　　 1.“泡沫”效應(yīng)是在一定經(jīng)濟條件下交易市場價格波動的表現(xiàn)，這種效應(yīng)是否出現(xiàn)受兩個因素的影響：一是市場的現(xiàn)金供給量；二是再融資能力。
　　 2.現(xiàn)金供給量大時達到價格峰頂?shù)臅r間短，峰值小；如果市場現(xiàn)金供給量較小，達到價格頂峰的時間長，峰值大。