改進(jìn)型動量投資策略的實(shí)證性研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文改進(jìn)型動量投資策略的實(shí)證性研究姓名：東凱申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：高級人員管理工商管理指導(dǎo)教師：李燦林201001015EMPIRICALANALYSISOFTHEIMPROVEDMOMENTUMINVESTMENTSTRATEGYABSTRACTCombinedwiththeefftsoftheresearchofthemomentumeffectthedevelopmentofChinesestockmarke

2、tthisarticlefocusedonthreetopics:1.wemadeanimprovedMomentumInvestmentStrategybyaddingsomenewparametersnewpolicies2.wetestedtheefftsoftheimprovedMomentumInvestmentStrategy3.undertheEfficientMarketsHypothesis(EMH)weanalyze

3、dtheeffectoftheRefmofNontradableShares.WestudiedtheeffectsoftheimprovedmomentumstrategyusingSSE50Indexbetween20041120091231.Finallywegivesomesuggestionsfthefuturedevelopment.KEYWD:MomentumEffectMomentumInvestmentStrategy

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