利率市場(chǎng)化條件下我國(guó)城市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、發(fā)達(dá)國(guó)家的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和我國(guó)金融市場(chǎng)的客觀需要表明利率市場(chǎng)化是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。伴隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化的深化，利率風(fēng)險(xiǎn)的提高使得我國(guó)金融市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)面臨著利率風(fēng)險(xiǎn)管理的考驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)管理壓力。目前，我國(guó)關(guān)于城市商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化條件下的利率風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)較為匱乏。與大型商業(yè)銀行相比，我國(guó)城市商業(yè)銀行不論從規(guī)模還是從競(jìng)爭(zhēng)力上都處于弱勢(shì)，銀行內(nèi)部利率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和防范機(jī)制不夠健全，受到利率波動(dòng)的影響將會(huì)更為劇烈。因此，利率市場(chǎng)化條

2、件下，我國(guó)城市商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)較為重要的課題。
　　國(guó)外利率市場(chǎng)化進(jìn)程發(fā)展較快，利率風(fēng)險(xiǎn)管理方面的理論研究和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)比較豐富，利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理的方法也有很多，比如利率敏感性缺口分析、久期-凸度模型等。本文選取十二家城市商業(yè)銀行為樣本對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行利率敏感性現(xiàn)狀進(jìn)行分析，采用利率敏感性缺口分析和久期-凸度模型對(duì)成都銀行利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，分析利率變動(dòng)對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行凈資產(chǎn)變動(dòng)的影響。
　　本文實(shí)證結(jié)果表明:我國(guó)