商戶貸款的信用風險評價實證研究.pdf

1、碩士學位論文商戶貸款的信用風險評價實證研究EmpiricalResearchonCreditRiskEvaluationforMerchants學號：21111055完成日期：2Q!壘生旦窆旦大連理工大學DalianUniversityofTechnology基金項目：國家自然科學基金項11I(71171031)：中國銀監(jiān)會銀行業(yè)信息科技風險管理項H(20124005)；教育部科學技術研究項H(201110)；大連銀行總行小企業(yè)信用風險

2、評級系統(tǒng)與貸款定價項目(201201)；中國郵政儲蓄銀行總行小額貸款信用風險評價與貸款定價資助項[|(200907)。大連理工大學碩士學位論文摘要近年來我國商戶規(guī)模不斷擴大，在我國經濟發(fā)展中起著舉足輕重的作用，特別是促進了服務業(yè)的發(fā)展，而且日趨顯著。但是商戶普遍面臨著阻礙其發(fā)展的一些問題，其中最主要的就是商戶貸款難、融資難的問題，鑒于此需要建立商戶貸款信用風險評價模型，同時為各大銀行等金融機構提供貸款決策。本文通過分析商戶的基本情況以及

3、運營等方面因素，建立了商戶貸款信用風險評價指標體系。通過熵值法確定了指標的權重并建立了商戶貸款信用評分模型，運用該模型計算了1311名貸款商戶的信用得分。根據貸款商戶的信用得分、應收未收本息和應收本息的數(shù)據，將1311個商戶劃分為9個信用等級。本文共四部分。第一章是緒論，主要是整理分析了現(xiàn)有的信用評價指標體系、指標篩選方法、信用評價模型的現(xiàn)狀。第二章是商戶貸款信用評價指標體系與評價方程的構建原理。第三章實證研究，建立了商戶貸款信用風險評

4、價體系。第四章是本研究的結論以及創(chuàng)新點。本文的主要工作如下：(1)建立了包含16個指標的商戶貸款信用評價指標體系。通過秩和檢驗篩選出能顯著區(qū)分商戶違約狀態(tài)的指標，運用相關分析刪除反映信息冗余的指標?；?05個海選指標，構建了由16個評價指標組成的商戶貸款信用評價指標體系。最終用15％的指標反映了82％的原始信息。(2)建立了商戶貸款的信用風險評價方程。建立了熵值法賦權的模型，通過熵值法求出各指標熵值，然后確定了16個指標的權重，通過構