貸款中的信用風(fēng)險分析和管理.pdf

1、本文主要分為三個部分，第一部分主要是借鑒了國外的一些研究成果，從分析信用風(fēng)險的兩個主要補償手段貸款利率和抵押物的價值入手，論證了二者的補償效果和局限性；然后分析了銀行監(jiān)察成本存在情況下信用風(fēng)險的特征；最后分析了無追索權(quán)的抵押貸款的信用風(fēng)險特征和現(xiàn)階段信用風(fēng)險在我國的主要表現(xiàn)形式。第二部分是分析了信用風(fēng)險的衡量手段和實際應(yīng)用，只有較為準(zhǔn)確的衡量信用風(fēng)險才能夠進行有效的風(fēng)險管理。其中包括了零售貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險的影響因素和概率估計模型；信用評

2、級法的介紹和在實際工作中應(yīng)用的不足之處，在結(jié)合工作實踐的基礎(chǔ)上對現(xiàn)行的信用評級體系提出了一些改進的建議；風(fēng)險價值（VAR）法和在抵押貸款中的一個應(yīng)用；壓力測試法及其優(yōu)缺點等。第三部分論述了風(fēng)險管理的分散化策略和全面風(fēng)險管理的思想。概率統(tǒng)計是描述風(fēng)險的科學(xué)的語言，因此本文所采用的也主要是量化的分析方法。本文的創(chuàng)新之處在于鑒于我國目前的實際情況，借鑒全面風(fēng)險管理的思想，提出了高質(zhì)量的貸款應(yīng)該是設(shè)計出來的，而不是檢查出來的觀點，提高貸款中的