貸款中的信用風(fēng)險(xiǎn)分析和管理.pdf

1、本文主要分為三個(gè)部分，第一部分主要是借鑒了國(guó)外的一些研究成果，從分析信用風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)主要補(bǔ)償手段貸款利率和抵押物的價(jià)值入手，論證了二者的補(bǔ)償效果和局限性；然后分析了銀行監(jiān)察成本存在情況下信用風(fēng)險(xiǎn)的特征；最后分析了無(wú)追索權(quán)的抵押貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)特征和現(xiàn)階段信用風(fēng)險(xiǎn)在我國(guó)的主要表現(xiàn)形式。第二部分是分析了信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量手段和實(shí)際應(yīng)用，只有較為準(zhǔn)確的衡量信用風(fēng)險(xiǎn)才能夠進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。其中包括了零售貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素和概率估計(jì)模型；信用評(píng)

2、級(jí)法的介紹和在實(shí)際工作中應(yīng)用的不足之處，在結(jié)合工作實(shí)踐的基礎(chǔ)上對(duì)現(xiàn)行的信用評(píng)級(jí)體系提出了一些改進(jìn)的建議；風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）法和在抵押貸款中的一個(gè)應(yīng)用；壓力測(cè)試法及其優(yōu)缺點(diǎn)等。第三部分論述了風(fēng)險(xiǎn)管理的分散化策略和全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思想。概率統(tǒng)計(jì)是描述風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)的語(yǔ)言，因此本文所采用的也主要是量化的分析方法。本文的創(chuàng)新之處在于鑒于我國(guó)目前的實(shí)際情況，借鑒全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思想，提出了高質(zhì)量的貸款應(yīng)該是設(shè)計(jì)出來(lái)的，而不是檢查出來(lái)的觀點(diǎn)，提高貸款中的