Sierpinski格點(diǎn)滲流股票價(jià)格模型及預(yù)測分析.pdf

1、金融物理學(xué)的誕生是金融研究史上的又一次革命，它通過物理統(tǒng)計(jì)方法幫助人們加深對(duì)金融證券市場的了解，受到學(xué)者的廣泛關(guān)注。本文旨在構(gòu)建金融物理價(jià)格模型，并利用該模型進(jìn)行預(yù)測分析。本文將統(tǒng)計(jì)物理模型中的滲流模型應(yīng)用到金融建模中，構(gòu)建了位于分形地毯上的股票價(jià)格波動(dòng)模型。通過對(duì)真實(shí)市場數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)性質(zhì)和復(fù)雜性質(zhì)的分析，探究了金融市場相關(guān)特性，并驗(yàn)證了模型的合理性和有效性，同時(shí)對(duì)構(gòu)造的股票價(jià)格模型進(jìn)行實(shí)證分析，提供相關(guān)預(yù)測指導(dǎo)。
　　

2、本文共五個(gè)章節(jié)，內(nèi)容如下:第一章介紹金融物理學(xué)研究背景，從金融研究者和金融市場參與者的角度論述了本文的研究意義與價(jià)值，并詳盡闡述學(xué)者相關(guān)研究，對(duì)本文的模型構(gòu)建、統(tǒng)計(jì)量選取、統(tǒng)計(jì)分析方法應(yīng)用這三個(gè)方面的創(chuàng)新內(nèi)容進(jìn)行展示。第二章介紹了各類常用預(yù)測方法并進(jìn)行評(píng)析，討論了經(jīng)濟(jì)預(yù)測中可能存在的問題。第三章完成具體價(jià)格模型的構(gòu)建，并對(duì)模型原理及其中參數(shù)進(jìn)行相關(guān)討論，探究不同參數(shù)對(duì)模型統(tǒng)計(jì)特性的影響。第四章對(duì)模型預(yù)測數(shù)據(jù)和真實(shí)市場數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)對(duì)比分析

3、:第一種為復(fù)雜度(LZC)分析，定量計(jì)算了金融市場的復(fù)雜程度，既對(duì)全球各主要金融市場復(fù)雜程度進(jìn)行了分析，也對(duì)比出我國金融市場和預(yù)測數(shù)據(jù)復(fù)雜度的相似性，并通過擬合程度確定模型中的待定參數(shù);第二種為多重分形性(MF-DCCA)分析，研究了我國金融市場和預(yù)測數(shù)據(jù)的多重分形性，通過對(duì)多指標(biāo)的計(jì)算和比對(duì)，證明了真實(shí)市場和預(yù)測數(shù)據(jù)均存在多重分形性，且指標(biāo)數(shù)值相近。上述模擬預(yù)測分析從金融市場內(nèi)在特性論證了金融價(jià)格模型的有效性?？紤]到研究的實(shí)用價(jià)值，本