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文檔簡介
1、金融物理學的誕生是金融研究史上的又一次革命,它通過物理統(tǒng)計方法幫助人們加深對金融證券市場的了解,受到學者的廣泛關注。本文旨在構建金融物理價格模型,并利用該模型進行預測分析。本文將統(tǒng)計物理模型中的滲流模型應用到金融建模中,構建了位于分形地毯上的股票價格波動模型。通過對真實市場數據和預測數據進行統(tǒng)計性質和復雜性質的分析,探究了金融市場相關特性,并驗證了模型的合理性和有效性,同時對構造的股票價格模型進行實證分析,提供相關預測指導。
2、本文共五個章節(jié),內容如下:第一章介紹金融物理學研究背景,從金融研究者和金融市場參與者的角度論述了本文的研究意義與價值,并詳盡闡述學者相關研究,對本文的模型構建、統(tǒng)計量選取、統(tǒng)計分析方法應用這三個方面的創(chuàng)新內容進行展示。第二章介紹了各類常用預測方法并進行評析,討論了經濟預測中可能存在的問題。第三章完成具體價格模型的構建,并對模型原理及其中參數進行相關討論,探究不同參數對模型統(tǒng)計特性的影響。第四章對模型預測數據和真實市場數據進行相關對比分析
3、:第一種為復雜度(LZC)分析,定量計算了金融市場的復雜程度,既對全球各主要金融市場復雜程度進行了分析,也對比出我國金融市場和預測數據復雜度的相似性,并通過擬合程度確定模型中的待定參數;第二種為多重分形性(MF-DCCA)分析,研究了我國金融市場和預測數據的多重分形性,通過對多指標的計算和比對,證明了真實市場和預測數據均存在多重分形性,且指標數值相近。上述模擬預測分析從金融市場內在特性論證了金融價格模型的有效性??紤]到研究的實用價值,本
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