我國(guó)商業(yè)銀行差異化貸款定價(jià)研究.pdf

1、我國(guó)商業(yè)銀行雖然目前已經(jīng)獲得了比較充分的貸款定價(jià)自主權(quán)，但是貸款定價(jià)仍存在如下問題：風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力低，不能充分體現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)差異；分客戶核算能力低，不能充分體現(xiàn)客戶貢獻(xiàn)度差異；貸款定價(jià)缺乏行業(yè)分析，不能充分體現(xiàn)行業(yè)差異；貸款定價(jià)權(quán)過度上收，不能充分體現(xiàn)地區(qū)差異。
　　 基于貸款定價(jià)最終受制于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的理念，在對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)差異、客戶貢獻(xiàn)度差異、行業(yè)差異和地區(qū)差異深入分析的基礎(chǔ)上，針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)中存在的問題

2、提出差異化貸款定價(jià)方法。差異化定價(jià)在已有的文獻(xiàn)中一般是指針對(duì)不同客戶制定不同價(jià)格的定價(jià)策略，更注重于定價(jià)最終結(jié)果——價(jià)格水平的差異。但本文認(rèn)為，商業(yè)銀行貸款定價(jià)是一個(gè)過程，差異化貸款定價(jià)理念體現(xiàn)在貸款定價(jià)的整個(gè)過程中：1、信用風(fēng)險(xiǎn)差異：對(duì)不同類型企業(yè)采用各自適用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，然后以能充分體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)差異的RAROC 模型為基礎(chǔ)確定銀行貸款內(nèi)部基準(zhǔn)利率；2、客戶貢獻(xiàn)度差異：引入對(duì)大客戶的風(fēng)險(xiǎn)分析，客戶貢獻(xiàn)度調(diào)整系數(shù)=全部業(yè)務(wù)往來創(chuàng)造的經(jīng)