滬深A(yù)股市場漲停板股票組合投資策略的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、為了抑制過渡投機(jī)和穩(wěn)定中國的證券市場,中國滬深交易所經(jīng)證監(jiān)會同意從1996年12月16日開始實施漲跌停制度,從此中國股市進(jìn)入了漲跌停制度時代。但直至今日,人們對該項制度的討論從未停止過,包括能否達(dá)到制度引入的初衷,對股市的流動性、波動性、有效性、價格發(fā)現(xiàn)的影響,是否有干擾了證券交易等問題。漲跌停板制度無論對中國證券管理機(jī)構(gòu),還是對證券投資者的影響都很大。利用漲停板制度本身作為投資策略而實現(xiàn)超額收益的話題,引起了廣大證券投資者的關(guān)心,也是

2、本文的出發(fā)點。
　　本文系統(tǒng)地回顧了中國股市的成長歷史和證券投資的基本方法,分析了漲跌停板制度的特點和制度對股市的影響,重點解析在漲跌停制度下,投資者利用漲跌停制度作為投資策略的理論基礎(chǔ)、方法、可行性和實證分析,本文重點研究低買高賣的漲停版組合投資策略及有效性。
　　本文采用“比較分析法”、“分組分析法”和“回歸分析法”,選取上海和深圳證券市場當(dāng)日漲停的A類股票(沒有被ST和PT的股票)三年(2006年、2008年和2012

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