漲停板波段選股模型建立及實證研究——以時間節(jié)律與周期理論為基礎.pdf

1、本論文以股市時間節(jié)律與周期理論為基礎，將股票市場技術分析理論與計算機編程結(jié)合，建立了一種易于投資者操作的波段選股模型。波段選股模型的建立，可有效縮短投資者選股時間，提高投資者在投資過程中的成功率。其所篩選個股，對投資者投資具有重要參考價值。
　　首先，本論文以股市時間節(jié)律上升階段涌現(xiàn)的連漲停個股為研究對象，依據(jù)強股恒強理論，對連漲停個股進行篩選，在連漲停個股中挑選出上一時間節(jié)律出現(xiàn)過漲停的個股。以此些個股為最終研究對象，尋找出它們

2、在價格漲跌幅度、縮增量比、時間間隔天數(shù)等要素方面的共同特征，以此些共同特征為基礎，運用編程語言，在大智慧選股軟件中建立起波段選股模型。
　　其次，對波段選股模型進行實證研究，實證其在不同時間節(jié)律中的有效性。實證過程中，以時間節(jié)律上升、下降的類型不同，分別對波段選股進行實證。實證結(jié)論是:在上升型時間節(jié)律期間，波段選股模型所選個股的平均漲幅高于同期上證指數(shù)的上漲幅度，且多為上證指數(shù)上漲階段的領跑者;在下降型時間節(jié)律期間，波段選股模型所