商業(yè)銀行公司授信違約概率預(yù)測方法研究.pdf

1、信用風(fēng)險是我國商業(yè)銀行當(dāng)前所面臨的最主要風(fēng)險，而構(gòu)成信用風(fēng)險的主體是公司授信風(fēng)險。違約概率(Probability of Default，PD)是借款人未來一段時間內(nèi)不能按合同約定的要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性，它是商業(yè)銀行量化信用風(fēng)險、實施巴塞爾新資本協(xié)議、采用內(nèi)部評級法(internal ratings-based，IRB)核算監(jiān)管資本的基礎(chǔ)。同時，違約概率也是商業(yè)銀行計算受險價值(Value atRist, VaR)，進

2、而估算銀行資產(chǎn)整體受險價值，以及實施其他高級信貸組合量化模型的基礎(chǔ)。研究公司授信違約概率的預(yù)測模型、方法和技術(shù)，是商業(yè)銀行實現(xiàn)風(fēng)險量化管理的核心內(nèi)容，選題具有重要的理論意義和應(yīng)用價值。
　　文章在對國內(nèi)外現(xiàn)有信用風(fēng)險量化、違約概率預(yù)測相關(guān)理論、方法與技術(shù)系統(tǒng)梳理的基礎(chǔ)上，從目前我國商業(yè)銀行“授信客戶資金流向監(jiān)控”業(yè)務(wù)管理模式的實踐出發(fā)，提出了一種“可直接基于客戶信貸資金交易行為來預(yù)測違約概率”的新方法。論文的主要工作、貢獻和創(chuàng)新點

3、如下:
　　(1)系統(tǒng)闡釋了客戶資金異常流動行為的形成機理。深入剖析了目前我國商業(yè)銀行客戶資金流向監(jiān)控管理業(yè)務(wù)模式的整體流程和關(guān)鍵控制點。界定了客戶資金異常流動的概念內(nèi)涵與分類，從資金趨利和規(guī)避風(fēng)險兩方面剖析了信貸資金異常流動的動機，并從主客觀兩個方面分析了客戶資金異常流動行為的成因。提出了基于客戶資金交易數(shù)據(jù)庫，自動分析監(jiān)控客戶違規(guī)交易事件，統(tǒng)計歸納客戶不合規(guī)資金交易的特征模式，為銀行信貸管理監(jiān)控“客戶信貸資金使用”，及早發(fā)現(xiàn)授

4、信風(fēng)險，提供相對全面、客觀且準(zhǔn)實時的信息支持。
　　(2)提出了一種基于客戶資金交易數(shù)據(jù)記錄庫，直接準(zhǔn)實時預(yù)測違約概率的新方法。首先從客戶資金交易數(shù)據(jù)庫中，統(tǒng)計獲取一組表征客戶異常資金交易行為的特征因子，并基于SPSS的單因子顯著性分析，以及主成分分析等多元統(tǒng)計分析技術(shù)，從選取的合理性、有效性和組合必要性等維度，對備選原始屬性因子進行遴選。遴選的結(jié)果表明，文章所選取的A1～A6六個表示客戶資金異常交易行為的指標(biāo)與客戶違約之間存在顯

5、著的相關(guān)性，表明了文章基于客戶資金異常交易行為的違約概率預(yù)測指標(biāo)的確定是有效的。相比較于現(xiàn)有的其他違約概率預(yù)測方法，文章所提出的預(yù)測建模方法所依賴的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，具有可靠性高、客觀性好且可準(zhǔn)實時獲取等特點，對違約概率的預(yù)測更加準(zhǔn)確和及時。
　　(3)基于客戶資金交易數(shù)據(jù)，提出了一種XDT-SVM的違約概率建模預(yù)測方法。上述基于客戶資金交易行為的違約概率預(yù)測方法，需要實時或準(zhǔn)實時處理商業(yè)銀行的海量級賬戶資金交易數(shù)據(jù)庫，常規(guī)SVM建模工具

6、難以適應(yīng)。文章在深入研究可適應(yīng)海量數(shù)據(jù)的SVM建模技術(shù)基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行針對客戶資金交易行為監(jiān)管的實踐，提出了一種改進的DT-SVM算法（簡稱XDT-SVM算法），以解決文章所提出的基于客戶資金交易行為的違約概率預(yù)測方法的實際應(yīng)用問題。XDT-SVM算法通過弱化DT樹，即只用DT樹粗分樣本的策略，不僅可有效降低DT樹構(gòu)建階段的時間代價，還更便于充分利用機器的并發(fā)/并行處理能力;同時，通過驗證精度制導(dǎo)的DT樹修剪與SVM的算法參數(shù)聯(lián)合尋優(yōu)策