新資本監(jiān)管框架下我國商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型研究——基于我國150家商業(yè)銀行非平衡面板數(shù)據(jù).pdf

1、巴塞爾銀行業(yè)監(jiān)管委員會于2010年11月通過了加強銀行業(yè)資本要求和流動性監(jiān)管標準的改革法案—“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”。之后，中國銀監(jiān)會推出中國版“巴塞爾Ⅲ”—《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》并于2013年1月1日起實施，未來一段時期中國銀行業(yè)監(jiān)管的新框架由此形成。面對更加嚴格的中國版“巴塞爾Ⅲ”資本監(jiān)管標準，我國商業(yè)銀行正面臨更強的資本監(jiān)管約束。
　　本文首先分析了資本監(jiān)管對商業(yè)銀行盈利模式的影響機理，其次對巴塞爾協(xié)議Ⅲ新資本監(jiān)管框架及中

2、國版“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”在銀行資本監(jiān)管方面的要求進行了解讀。為了弄清楚資本監(jiān)管對商業(yè)銀行盈利模式的影響以及商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的路徑，本文從以下幾個方面進行了研究:通過跨國比較分析尋找不同發(fā)展水平國家商業(yè)銀行受到影響的表現(xiàn)差異情況及轉(zhuǎn)型路徑差異，本文分別對發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體國家和地區(qū)商業(yè)銀行的資本監(jiān)管、商業(yè)銀行盈利模式與商業(yè)銀行績效之間的變化關系進行了分析。對我國商業(yè)銀行盈利模式的現(xiàn)狀進行了概述并指出在新的資本監(jiān)管模式下可能受到的沖擊。本文以1

3、50家我國三類商業(yè)銀行（主要商業(yè)銀行、城商行與農(nóng)合行、外資法人商業(yè)銀行）非平衡面板數(shù)據(jù)為依據(jù)，實證分析了資本監(jiān)管對我國商業(yè)銀行盈利模式的影響、盈利模式轉(zhuǎn)變對我國商業(yè)銀行績效的影響。研究發(fā)現(xiàn):國內(nèi)商業(yè)銀行盈利模式以利差業(yè)務為主，與發(fā)達經(jīng)濟體商業(yè)銀行盈利模式相比，我國商業(yè)銀行非利息收入業(yè)務占營業(yè)收入比重總體偏低;資本監(jiān)管的強化對商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型具有促進作用，資本補充壓力大的商業(yè)銀行更加明顯;凈費用和傭金收入占營業(yè)收入比重的提升有利于提高

4、商業(yè)銀行的績效水平;盈利模式的轉(zhuǎn)變有利于提高商業(yè)銀行的資本充足率;不同資產(chǎn)規(guī)模的商業(yè)銀行非利息收入占比差異比較大，資產(chǎn)規(guī)模比較大的商業(yè)銀行非利息收入占比較高。
　　最后提出新資本監(jiān)管框架下我國商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型建議:首先，商業(yè)銀行自身經(jīng)營管理方面的建議:大型商業(yè)銀行應向綜合化經(jīng)營方向轉(zhuǎn)型，中小商業(yè)銀行要強化區(qū)分細分市場，做好專業(yè)化經(jīng)營;積極開拓非利息收入業(yè)務，尤其是凈費用和傭金收入業(yè)務，培育新的利潤增長點;優(yōu)化信貸結構，促進傳統(tǒng)利差業(yè)