中國(guó)銀行湖南省分行個(gè)人投資經(jīng)營(yíng)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理分析.pdf

1、一年多前,我國(guó)股市一片走紅,國(guó)民經(jīng)濟(jì)以兩位數(shù)字增長(zhǎng),房地產(chǎn)價(jià)格居高不下,真正的危急正悄然而至。由次貸危急引發(fā)的全球性金融危機(jī)影響了世界各個(gè)國(guó)家。其中像雷曼兄弟等一些大投資銀行倒閉,令世界為之嘩然。我國(guó)也不能獨(dú)善其身,雖然我國(guó)金融市場(chǎng)相對(duì)封閉,資本市場(chǎng)還沒(méi)有完全放開(kāi),但是整個(gè)金融行業(yè)受到的影響也非常大,即便是四大國(guó)有銀行也受到了一定的沖擊。
　　 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化,越來(lái)越多的不確定因素在增加,銀行所承受的風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越多樣化。但是

2、從控制風(fēng)險(xiǎn),防范風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)看,我國(guó)銀行具有較大的問(wèn)題。我國(guó)銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的手段是比較傳統(tǒng)的方式,都是通過(guò)財(cái)務(wù)比率或者是借款人的資信情況、收入情況等主觀因素較強(qiáng)的分析模式。這樣做一是標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,有些客戶在某一家支行沒(méi)有得到貸款,還可以去另外一家得到貸款,風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有得到減小。二是這樣核查的安全性不高,雖然有層層復(fù)核和審查,但基本上仍然依靠員工的判斷來(lái)決定是否可以發(fā)放這筆貸款。
　　 在風(fēng)險(xiǎn)度不斷加深的金融市場(chǎng)上,沒(méi)有一個(gè)好的風(fēng)險(xiǎn)控制體

3、系對(duì)于銀行來(lái)講是非常危險(xiǎn)的。相對(duì)我國(guó)的銀行業(yè)傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)防范體系,西方一些國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)防范體系是非常完善。雖然金融危機(jī)在西方國(guó)家首先爆發(fā),但因?yàn)槭倾y行放松了對(duì)那些信用相對(duì)差的客戶的審批條件,導(dǎo)致次貸危機(jī)爆發(fā)。但這些銀行本身的風(fēng)險(xiǎn)防范體系并沒(méi)有太大的疏漏。
　　 綜上所述,本文提出利用Credit Metrics模型,以中國(guó)銀行個(gè)人投資經(jīng)營(yíng)貸款為切入點(diǎn),借用這個(gè)模型來(lái)完善我國(guó)貸款風(fēng)險(xiǎn)體系。個(gè)人投資經(jīng)營(yíng)貸款是針對(duì)一些中小企業(yè)的一種新型貸