一些外國金融產(chǎn)品的定價模型.pdf

1、在經(jīng)濟，金融高度全球化的背景下，投資者越來越關注外國金融產(chǎn)品，根據(jù)風險分散理論和實務操作，如果構建的投資組合中包含外國資產(chǎn)，就能有效的分散該投資組合的非系統(tǒng)風險，所以，投資于外國資產(chǎn)是必要的，這種外國投資包括兩種風險，一是資產(chǎn)本身價值波動的風險；二是匯率波動的風險，而且，最近風年場外交易金融產(chǎn)口趨二多樣化，且可以要擾投資者的需要設計不同的金融產(chǎn)品，因此，若市場上能夠依據(jù)投資者對外國標的資產(chǎn)風險，匯率風險的承受程度不同，而設計不同的外國金

2、融產(chǎn)品以供投資；則這類金融產(chǎn)品必定會吸引很多投資者。 基于對現(xiàn)有外國股標期權的研究，本文對外國倆券期權和外國倆券期貸期權進行了定價建模和分析，并且分別推導了它們的歐式看漲期權的定價公式，本文系統(tǒng)介紹研究了這些外國金融產(chǎn)口的定價模型。 其中，外國倆券期權包括： （1）執(zhí)行價是外國債券期權； （2）執(zhí)行價是本國貨幣的外國債券期權； （3）固定匯率下的外國債券期權； （4）與債券價格關聯(lián)的外匯期