ρ-混合金融時序VaR核估計的一些性質.pdf

1、廣西師范大學碩士學位論文ρ混合金融時序VaR核估計的一些性質姓名：楊秀桃申請學位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師：楊善朝20080401廣西師范大學碩士學位論文定理2.1:(強收斂性質)如果條件1?4成立那么有?νph=νpo(n?12log12n)a.s..定理2.2:(Bahadur表達式)如果條件1?4成立那么有?νph?νp=(p??Fnh(νp))f(νp)O(n?35)a.s..定理2.3:(一致漸近正態(tài)性)如果條件

2、1?4成立倘若λ76對?ρ0那么有supu|FUn(u)?Φ(u)|=O(n?λn12ρh2)其中Un=√nf(νp)(?νph?νp)σ(p)λ0=λ(6λ7)Φ()是標準正態(tài)分布函數(shù).本文與chen(2005[24])條件與結果的比較有幾個不同點:第一本文是針對ρ混合相依序列而文[24]是針對α混合相依序列討論.第二本文定理2.1中?νph的收斂速度n?12log12n對比文[24]定理1中的?νph的收斂速度n?12logn要略快

3、一些第三本文定理2.2中給出?νph的Bahadur表達式而文[24]沒有給出.第四文[24]的定理3證明了?νph的一致漸近正態(tài)性但沒有給出其收斂速度而本文定理2.3給出了?νph一致漸近正態(tài)性收斂速度.本論文首先概略地介紹風險的涵義、以及風險管理中風險度量值VaR的一些估計方法和發(fā)展歷程其次提出幾個ρ混合序列的假設條件并給出關于收斂性與一致漸近正態(tài)性的幾個主要結論然后列出理論證明所需的預備引理并給出所提出結論的證明最后根據(jù)VaR核估