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文檔簡介
1、源于2008年次貸危機引發(fā)的系列金融監(jiān)管問題,巴塞爾協(xié)議因此進行了較大幅度的調整,2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ正式出臺,進一步強化了資本監(jiān)管約束,我國也迅速推出了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實施方案和執(zhí)行計劃。本文基于這一背景作為研究的邏輯起點,著重研究資本監(jiān)管約束這一變化如何通過銀行信貸渠道影響宏觀經濟的作用機制。
本文首先回顧了我國資本監(jiān)管的發(fā)展歷程,分析了2011版資本監(jiān)管協(xié)議與2007版資本監(jiān)管協(xié)議的差異。接著從理論實證研究兩個方面,分析
2、得出資本監(jiān)管約束規(guī)則的變化通過影響我國銀行信貸規(guī)模及銀行信貸期限結構進而作用于宏觀經濟的傳導途徑與最終效果。在理論分析方面,本文對柯孔林(2013)的模型進行了修改和完善,加入存貸比約束和擠兌成本,研究了資本監(jiān)管通過改變銀行信貸規(guī)模和銀行信貸期限結構進而影響宏觀經濟的內在機理,引出四個相應命題并論證了四個命題的實現(xiàn)機制和傳導過程。在實證研究方面,文章運用18家銀行的數(shù)據(jù)構建了面板數(shù)據(jù)模型,研究了資本監(jiān)管對于銀行信貸規(guī)模的影響,同時通過總
3、量分析研究了資本監(jiān)管對于銀行信貸期限結構的影響。通過運用VAR脈沖響應模型研究銀行信貸變化的宏觀經濟效應發(fā)現(xiàn),2011年監(jiān)管當局《商業(yè)銀行資本監(jiān)管辦法》的頒布導致了我國銀行信貸整體行為的變化,銀行為達成資本充足率要求一定程度緊縮了信貸投放,銀行信貸增長率的變動方向與我國宏觀經濟增長率的變動方向相同。由于《商業(yè)銀行資本監(jiān)管辦法》提高了長期貸款消耗銀行資本的比例,使得銀行長期貸款占總貸款的權重進一步降低,而長期貸款的下降,會降低經濟實際增長
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