商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量評價(jià)及其監(jiān)控研究.pdf

1、2008年美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)，給世界經(jīng)濟(jì)帶來了巨大沖擊，也再次使人們認(rèn)識到金融體系的風(fēng)險(xiǎn)性和脆弱性，加強(qiáng)對金融市場監(jiān)控的呼聲也越來越高。同樣，在我國，商業(yè)銀行的高額不良資產(chǎn)問題也正嚴(yán)重制約著我國銀行的生存與發(fā)展。因此，如何有效地提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量，為商業(yè)銀行的生存與發(fā)展奠定更為有利的基礎(chǔ)，已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的首要任務(wù)之一。
　　本文首先分析了與商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量和商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)的理論機(jī)制，認(rèn)為:一方面，不完全

2、競爭市場下的信息不對稱和外部效應(yīng)等因素造成了一定程度上的市場失靈;另一方面，近幾年屢屢發(fā)生的金融危機(jī)也要求政府加強(qiáng)對金融市場的監(jiān)管和控制。在這樣的理論基礎(chǔ)上，本文運(yùn)用時(shí)序全局主成分分析法提取了四個與商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的主成分:資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)水平、信用風(fēng)險(xiǎn)水平、流動性風(fēng)險(xiǎn)水平和收益性狀況，這四個主成分也是對銀行資產(chǎn)質(zhì)量影響最大的主要因素。再建立我國商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量評價(jià)模型，對我國16家上市銀行2009年-2012年的十項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)證分析

3、，評估出我國上市商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量總排名，以及每個影響因素下各上市銀行的主成分得分，從而對我國的上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量有一個科學(xué)全面的評價(jià)。
　　通過實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)，我國的16家上市銀行在四年間的資產(chǎn)質(zhì)量水平逐年提高，且國有銀行、股份制銀行和地方性商業(yè)銀行的表現(xiàn)都較為平均，其中三家地方性商業(yè)銀行表現(xiàn)均高于行業(yè)平均水平，這在一定程度上是激烈市場競爭的結(jié)果。在資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)和信用風(fēng)險(xiǎn)水平方面，股份制銀行的表現(xiàn)在總體上好于國有銀行，這也提醒部分