商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)方法及應(yīng)用.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行運(yùn)作過程中所面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)類型之一。對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理不僅對(duì)微觀金融機(jī)構(gòu)的安全穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)具有特殊意義，而且對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)與金融穩(wěn)定也具有重要意義。自20世紀(jì)90年代以來，理論界對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵的理解進(jìn)一步拓寬，銀行業(yè)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的度量于管理方法也不斷推陳出新?？偨Y(jié)近幾年我國(guó)商業(yè)銀行在信用評(píng)級(jí)方法選擇方面，還存在評(píng)級(jí)方法偏于簡(jiǎn)單，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)揭示能力尚顯不足等問題，以至于信用評(píng)級(jí)的結(jié)果與企業(yè)的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并不匹配，不能真正

2、反映企業(yè)目前的真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況。 目前企業(yè)信用評(píng)級(jí)所采取的各種不同的評(píng)價(jià)方法，實(shí)際上是從不同的角度進(jìn)行的綜合評(píng)價(jià)，如果僅僅使用一種方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，其結(jié)果很難令人信服。因而有必要采取多種方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，而后將集中評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行組合。本文作者的研究目的，就是對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行企業(yè)信貸客戶的信用評(píng)級(jí)的傳統(tǒng)單一方法基礎(chǔ)上，引入組合評(píng)價(jià)方法，將層次分析法與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)法進(jìn)行集成，層次分析法設(shè)法通過一定模式使決策思維過程規(guī)范化，使之適用于定性與定量相結(jié)合

3、特別是定性因素起主導(dǎo)作用的評(píng)價(jià)問題，結(jié)合專家評(píng)價(jià)法確定信用評(píng)級(jí)模型的指標(biāo)體系和各指標(biāo)的權(quán)重；神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法在人的參與過程中，盡量減少主觀上的隨意性、思維上的不定性以及認(rèn)識(shí)上的模糊性等不利的主觀因素影響，使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法將以得出的指標(biāo)體系及權(quán)重進(jìn)行調(diào)煉，確定信用評(píng)級(jí)模型的可行性，從而為評(píng)估多層次復(fù)雜企業(yè)信用狀況提供一種新的思路和方法。 目前，比較系統(tǒng)的基于我國(guó)商業(yè)銀行信貸客戶信用評(píng)級(jí)方法的論述還是比較少見的，將幾種綜合評(píng)價(jià)方法進(jìn)

4、行結(jié)合和集成、對(duì)企業(yè)信用狀況進(jìn)行評(píng)定的應(yīng)用就更為少見。因此，本文的創(chuàng)新之處還在于利用主觀賦權(quán)評(píng)價(jià)法和客觀賦權(quán)評(píng)價(jià)法中比較有代表性、同時(shí)又適合于對(duì)企業(yè)信用評(píng)級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)的層次分析法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法進(jìn)行結(jié)合，從而達(dá)到較為理想的評(píng)級(jí)效果。通過采取層次分析法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法相結(jié)合的綜合評(píng)價(jià)方法，彌補(bǔ)我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)信貸客戶傳統(tǒng)的信用評(píng)級(jí)方法的不足，解決以前信用評(píng)級(jí)中存在的確定指標(biāo)和權(quán)重中人為因素太大、對(duì)貸款企業(yè)未來還款能力預(yù)測(cè)性不強(qiáng)等問題，提高評(píng)級(jí)結(jié)果