銀企關(guān)系對商業(yè)銀行貸款定價的影響分析.pdf

1、隨著利率市場化的不斷推進，國內(nèi)金融市場管制的逐步放開，我國商業(yè)銀行在存貸款定價方面將會獲得更大的自主權(quán)。由于我國信貸市場之前長期處于利率管制狀態(tài)，商業(yè)銀行的自主定價能力不足，利率市場化的推進將對商業(yè)銀行貸款定價能力提出更高的要求。但是目前我國商業(yè)銀行普遍采用的貸款定價模式效率較低，不能很好的適應(yīng)開放的金融市場，商業(yè)銀行想要維持較高的利差收入必須要提升自身貸款定價能力提高存貸款定價效率，因此，利率市場化的推進和金融市場的開放對商業(yè)銀行而言

2、既是機遇又是挑戰(zhàn)。結(jié)合我國信貸市場內(nèi)銀行間競爭的日益加劇的實際情況，商業(yè)銀行要想維持其客戶資源和市場份額，除了需要不斷的調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和加強金融服務(wù)創(chuàng)新之外，也必須提高自身的存貸款定價效率，使其在信貸市場更加具有競爭性。
　　因此，本文在分析銀企關(guān)系對商業(yè)銀行貸款定價的影響時，首先分析了我國信貸市場的現(xiàn)狀，表明了目前銀行間競爭不斷加劇但企業(yè)的融資需求并不減退的現(xiàn)狀，結(jié)合分析了利率市場化可能對商業(yè)銀行帶來的影響;然后對比西方先進的貸款

3、定價模型，同時簡要陳述了我國商業(yè)銀行傳統(tǒng)的貸款定價模式，并指出其缺陷所在。分析認為，面對當前信貸市場的情況，商業(yè)銀行想要更好的維護優(yōu)質(zhì)客戶資源和市場份額，有效的解決方式就是對不同企業(yè)的貸款實行差別定價，而銀企關(guān)系是商業(yè)銀行進行差別定價最重要的考慮因素。為了驗證銀企關(guān)系在貸款定價過程中的影響作用，本文收集了不同企業(yè)的貸款數(shù)據(jù)，建立了多元線性回歸模型以檢驗銀企關(guān)系對商業(yè)銀行貸款定價的影響。結(jié)果表明，銀企關(guān)系的深度和規(guī)模的大小更應(yīng)該作為影響商

4、業(yè)銀行定價的因素，銀企關(guān)系的時間長短與貸款定價之間并沒有顯著的相關(guān)關(guān)系。最后，本文結(jié)合實證分析的結(jié)果討論了商業(yè)銀行應(yīng)該如何其優(yōu)化貸款定價模型以應(yīng)對利率市場化，也對企業(yè)如何處理與銀行之間的關(guān)系提出了建議。通過全文分析認為，在利率市場化的背景下，銀企關(guān)系對商業(yè)銀行貸款定價的影響作用更大，銀行必須把握好利率市場化的契機，不斷完善自己的貸款定價模型，制定更具有競爭力的貸款價格。
　　本文主要分為六個章節(jié)，第一章到第四章為理論介紹分析，第一

5、章介紹本文研究的相關(guān)背景、意義、方法及創(chuàng)新不足;第二章為文獻綜述，分析了目前關(guān)于銀企關(guān)系和貸款定價相關(guān)研究的方法結(jié)果及存在的不足;第三章主要分析了我國信貸市場的現(xiàn)狀，指出商業(yè)銀行所面臨的市場情況;第四章分別介紹了西方國家和我國商業(yè)銀行采用的貸款定價模式，進行對比之后了解到我國商業(yè)銀行目前所采用的貸款定價機制存在的問題;本文的第五章為實證分析，采用大量的企業(yè)貸款數(shù)據(jù)，建立了多元線性回歸模型驗證銀企關(guān)系對貸款定價的影響作用，并根據(jù)得到的實證