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1、2015年2月9日,國(guó)內(nèi)首個(gè)股指期權(quán)品種在上海證券交易所上市,標(biāo)志著股票、期權(quán)、期貨三位一體化金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在國(guó)內(nèi)正式確立。但由于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的投機(jī)性較強(qiáng),股指期權(quán)推出初期可能會(huì)顯著增加現(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng)性,出現(xiàn)“搶籌”現(xiàn)象,增加市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
因此,本文以上證50ETF期權(quán)為例,以上證50指數(shù)高頻數(shù)據(jù)和中小盤指數(shù)高頻數(shù)據(jù)為研究樣本。上證50指數(shù)代表成分股現(xiàn)貨市場(chǎng),中小盤指數(shù)代表非成分股現(xiàn)貨市場(chǎng)。采用加入虛擬變量的GARCH模型
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