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文檔簡介
1、利率市場化的加速,使金融機構(gòu)不得不關(guān)注利率帶來的市場風險。上海銀行間同業(yè)拆借利率作為中國重要的銀行間同業(yè)拆借利率,選擇適當?shù)哪Ｐ蛠砗饬可虾ｃy行間同業(yè)拆借利率風險,對銀行利率風險管理具有重要的意義本文在研究上海銀行間同業(yè)拆借利率這一金融時間序列時,不僅考慮了傳統(tǒng)的尖峰厚尾性、集聚性,還注意到其不對稱性、周期性、波動的跳躍性等,為此,本文不僅引入了模擬厚尾性、集聚性的極值理論、GARCH模型,還引入了非線性時間序列分析的門限自回歸模型來度量
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