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1、本文通過(guò)檢驗(yàn)行業(yè)買(mǎi)入比及其滯后項(xiàng)的平均橫截面相關(guān)系數(shù)來(lái)研究中國(guó)公募基金的行業(yè)羊群效應(yīng)。文中所用的數(shù)據(jù)為2002年到2013年的半年度公募基金持股數(shù)據(jù),并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)舊行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)歸入22個(gè)行業(yè)。實(shí)證結(jié)果顯示,行業(yè)買(mǎi)入比及其滯后項(xiàng)的平均橫截面相關(guān)系數(shù)為0.08,其中有0.12是由基金之間互相跟隨形成行業(yè)羊群效應(yīng)造成的,而另外-0.04來(lái)自于基金的自我持股周轉(zhuǎn)。盡管從整個(gè)時(shí)間段來(lái)看,我們的結(jié)果與美國(guó)市場(chǎng)相比并不顯著,但是我們發(fā)現(xiàn)在2007年之
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