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文檔簡介
1、信貸資產(chǎn)占了銀行總資產(chǎn)的很大一部分比例,而這卻使得銀行內(nèi)部積聚了大量的風(fēng)險(xiǎn),所以信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理不容忽視。而近年來,隨著“互聯(lián)網(wǎng)+金融”的快速發(fā)展,我國整個(gè)金融環(huán)境發(fā)生了較大的變化,商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)程度也不可避免地日益增加。再加上,我國商業(yè)銀行與房地產(chǎn)市場密切相關(guān),而房地產(chǎn)市場資金較密集且鏈條較長,因而房地產(chǎn)市場的微小變化直接影響到銀行信貸的風(fēng)險(xiǎn)程度。所以,研究商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的有效管理并及時(shí)予以防范有著比較重要的意義。
2、 本文基于CPV模型,從上市銀行的角度出發(fā),從理論和實(shí)證兩個(gè)角度對銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理以及防范進(jìn)行了研究。理論方面,一是闡述了上市銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的理論內(nèi)容。具體介紹了房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)、成因以及現(xiàn)狀和問題;二是總結(jié)了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的理論方法。在回顧信貸度量方法定性到定量質(zhì)的進(jìn)步的基礎(chǔ)上,對比分析了KMV、CR+、CM以及CPV模型這四種現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)度量方法,得出了利用CPV模型進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)論,為下文的實(shí)證模型奠定了理
3、論基礎(chǔ)。實(shí)證方面,一是選擇變量。基于CPV模型的假設(shè),宏觀經(jīng)濟(jì)系數(shù)選取了宏觀景氣一致指數(shù)、國房景氣指數(shù)以及中長期利率三個(gè)變量,違約率用房地產(chǎn)不良貸款率來代替;二是建立模型。構(gòu)建了我國上市銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)違約率與宏觀經(jīng)濟(jì)系數(shù)之間相關(guān)關(guān)系的模型。通過研究我國17家上市銀行2009年-2016年各個(gè)季度的公開數(shù)據(jù),選擇運(yùn)用STATA軟件進(jìn)行面板回歸模型分析。實(shí)證結(jié)果表明:中長期利率MLTIR和國房景氣指數(shù)CERCI與違約率DP呈現(xiàn)正相關(guān),而宏觀經(jīng)
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