基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、1998年以后，隨著住房實(shí)物分配制度的取消和按揭政策的實(shí)施，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。房地產(chǎn)行業(yè)是一個(gè)資本密集型產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展離不開(kāi)銀行業(yè)的支持，同時(shí)，房地產(chǎn)業(yè)也是銀行業(yè)重要的服務(wù)領(lǐng)域。房地產(chǎn)的價(jià)格漲跌、行情冷暖都會(huì)直接影響到銀行業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值和資產(chǎn)質(zhì)量，這樣銀行房地產(chǎn)貸款極易隱藏著巨大的潛在的風(fēng)險(xiǎn)。因此，我國(guó)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理如何進(jìn)行和改進(jìn)是一個(gè)值得深入研究的重要課題。本研究利用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其相關(guān)的理論和技術(shù)方法，提出了基于BP神

2、經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分類(lèi)和預(yù)警方法。
　　 首先，本研究在對(duì)我國(guó)銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款形成的原因進(jìn)行了深入分析，針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)和貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理的一般流程，提出了三個(gè)主要部分具體實(shí)現(xiàn)的基本思路：房地產(chǎn)行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系的建立、指標(biāo)體系的篩選及對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)價(jià)。
　　 其次，本研究在闡述貸款風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)選擇的原則及需要注意問(wèn)題的同時(shí)，針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)以及相應(yīng)的國(guó)家政

3、策，建立了符合房地產(chǎn)企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)選指標(biāo)集，分別從財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)兩方面建立房地產(chǎn)企業(yè)貸款指標(biāo)體系，并且對(duì)其中的非財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了量化處理，得到了衡量房地產(chǎn)企業(yè)的綜合指標(biāo)體系。
　　 再次，本研究主要采用主成份因素分析法對(duì)房地企業(yè)指標(biāo)體系指標(biāo)進(jìn)行篩選，從指標(biāo)的解釋度及相關(guān)性?xún)煞矫婵紤]，用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)指標(biāo)的顯著度和相關(guān)性作假設(shè)檢驗(yàn)，通過(guò)檢驗(yàn)結(jié)果找出對(duì)判別不提供附加信息的變量，精簡(jiǎn)了指標(biāo)體系。
　　 最后，在對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)信貸