CR+模型在A商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究.pdf

1、商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)、流動(dòng)性、利率、操作、信用等多方面的風(fēng)險(xiǎn)。其中信用風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理重要組成部分之一，也是后金融危機(jī)時(shí)代商業(yè)銀行研究和探討的熱點(diǎn)，對(duì)商業(yè)銀行穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)起到了至關(guān)重要的作用。如何準(zhǔn)確量化信用風(fēng)險(xiǎn)是判斷一家商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力的最主要標(biāo)準(zhǔn)。從量化信用風(fēng)險(xiǎn)的角度來看，準(zhǔn)確性、及時(shí)性及有效性是其主要特性。因此，提升信用風(fēng)險(xiǎn)量化水平的關(guān)鍵在于所采取的量化工具、模型、分析方法能否實(shí)現(xiàn)這三大特性。

2、
　　從國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展?fàn)顩r來看，存在著起步相對(duì)較晚、水平總體偏低等問題，最主要的原因還是沒有高質(zhì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)量化方法。目前大多數(shù)國(guó)有商業(yè)銀行都采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法作為其信用風(fēng)險(xiǎn)量化方法，這種方法比較簡(jiǎn)單易用但缺點(diǎn)也是很明顯的，主要是考慮因素不全面且已經(jīng)不能滿足國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行批量化、高度集成化的量化需求。國(guó)際上主流的信用風(fēng)險(xiǎn)量化分析方法是以金融學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)為理論基礎(chǔ)，運(yùn)用高等數(shù)學(xué)函數(shù)進(jìn)行運(yùn)算的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型。學(xué)習(xí)和借鑒目

3、前國(guó)際上科學(xué)、先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化計(jì)量模型，能較好地解決當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)量化與管理方面遇到的難題。
　　本文主要介紹了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展歷史及目前國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融專家、研究者對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)量化理論的研究成果。通過研究當(dāng)前國(guó)際上普遍推行的信用風(fēng)險(xiǎn)量化手段，比較分析出各種量化方法的理論基礎(chǔ)、量化模型、源數(shù)據(jù)要求、優(yōu)點(diǎn)及不足。通過A商業(yè)銀行的實(shí)際案例，利用其數(shù)據(jù)對(duì)現(xiàn)行主要的信用風(fēng)險(xiǎn)量化方法進(jìn)行剖析，在實(shí)際應(yīng)用中比較分析

4、各種量化方法的缺陷，并針對(duì)這些問題，提出了引入CR+信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型這一解決方案，并根據(jù)A商業(yè)銀行現(xiàn)有的授信客戶的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)情況構(gòu)建貸款組合模型進(jìn)行實(shí)證數(shù)據(jù)分析。然后通過實(shí)證分析得出結(jié)論，A商業(yè)銀行現(xiàn)有的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以基本上滿足CR+信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型運(yùn)行的源數(shù)據(jù)要求，同時(shí)CR+信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型的實(shí)際運(yùn)算結(jié)果表明該模型可以很好的幫助A商業(yè)銀行解決信用風(fēng)險(xiǎn)量化過程中面臨的問題，能夠較大程度地提升該商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)量化及管理水平。最后從CR+信