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文檔簡介
1、Rockfeller T和Uryaser S.提出了在VaR的基礎(chǔ)上進行修正的CVaR方法,該方法在具有VaR的優(yōu)點同時修正了其中的不足,是一種符合一致性風險度量標準的方法。因此筆者將其引入到我國商業(yè)銀行信用風險管理中希望能為我國研究人員在這方面的工作提供一些參考價值。
文中選取了 CreditMetricsTM模型來進行商業(yè)銀行信用風險管理的研究。采用歷史模擬的計算方法和Lindo6.0軟件工具對CVaR作為度量商業(yè)銀行風險
2、的方法進行了模擬驗證的研究。模擬驗證數(shù)據(jù)獲取的方法是用股票收益數(shù)據(jù)代替銀行信用貸款的收益。模擬驗證了以下結(jié)論:1.CVaR的值隨著置信水平的提高而增大。2.CVaR方法具有次可加性等其它性質(zhì),即證明了 CVaR方法符合一致性風險度量的標準。3.在收益一定的情況下,通過調(diào)整信用貸款組合中的各種信貸的權(quán)重可以降低信用風險CVaR值,并使其得到最優(yōu)解。
在模擬驗證的基礎(chǔ)上,本文創(chuàng)新性地將CVaR引入“RAROC系統(tǒng)”的應用中;推導出
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