我國商業(yè)銀行信用風險管理的應用研究.pdf

1、信用風險是商業(yè)銀行面臨的主要風險之一，特別是隨著全球經濟的一體化以及金融改革的自由化發(fā)展，信用風險的問題變得更為嚴峻了，銀行對信用風險進行管理的目標是希望通過及時發(fā)現(xiàn)借貸人還貸能力的變化來控制風險發(fā)生的可能性，從而減少商業(yè)銀行的風險損失．目前國際上主要金融機構都開發(fā)了各種類型的信用風險模型，以便提高信用風險管理的能力．本文意在對現(xiàn)有的模型進行改進，其主要內容如下：
　　 第一章緒論部分主要介紹了本文的研究背景與研究意義，國內外研

2、究現(xiàn)狀以及本文的研究思路與結構．
　　 第二章介紹了介紹了信用風險的定義、基本特征、我國商業(yè)銀行信用風險產生的原因及常用的風險量化方法．
　　 第三章基于主成分分析法的LOGISTIC模型在信用風險管理中的應用。首先，分別從公司贏利能力、運營能力、發(fā)展能力以及長短期償債能力方面選取相關財務指標，然后采用主成分分析法構建上市公司綜合財務指標評價體系，然后利用LOGISTIC模型對上市公司的信用風險進行度量．
　　

3、第四章介紹了KMV模型的基本原理，針對金融時間數(shù)據(jù)的尖峰厚尾、異方差性等特點，我們采用學生-t分布和廣義誤差分布來描述尖峰厚尾特性，并采用異方差模型GARCH模型、TGARCH模型以及EGARCH模型處理數(shù)據(jù)的異方差性，然后分別建立合適的模型對股權價值的波動率進行估算，最后計算樣本的違約距離作為評價企業(yè)信用風險的依據(jù)，并對不同模型計算的違約距離進行檢驗，結果表明模型能夠較好地區(qū)分ST公司和正常公司．
　　 結束語部分總結了本文的