資本監(jiān)管對(duì)銀行信貸行為的影響研究.pdf_第1頁(yè)
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1、  銀行業(yè)的安全及穩(wěn)定關(guān)乎一國(guó)經(jīng)濟(jì)的命脈,自從1980年以來(lái)世界各地的銀行危機(jī)此起彼伏,不僅發(fā)展中國(guó)家出現(xiàn)了嚴(yán)重的銀行業(yè)問(wèn)題,發(fā)達(dá)國(guó)家也難逃厄運(yùn),日本與美國(guó)均發(fā)生了大量銀行破產(chǎn)事件。頻繁發(fā)生的銀行危機(jī)引起了銀行監(jiān)管部門(mén)的重視,為提高銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健性,巴塞爾委員會(huì)于1988年公布了巴塞爾協(xié)議的最終稿。然而率先實(shí)行巴塞爾協(xié)議的美國(guó)和日本卻在90年代出現(xiàn)了不同程度的經(jīng)濟(jì)衰退現(xiàn)象。大量學(xué)者對(duì)此現(xiàn)象進(jìn)行了理論分析和實(shí)證檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),盡管巴塞爾協(xié)議規(guī)

2、定的最低資本要求在一定程度上保證了銀行的安全性,但其中的缺陷及某些刻板的硬性規(guī)定卻引發(fā)了美國(guó)和日本銀行對(duì)信貸的迅速收緊,信貸量的降低導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)體的整體衰退。大量學(xué)者對(duì)資本監(jiān)管能否造成銀行業(yè)的緊縮信貸做了相關(guān)研究,并試圖考慮采取措施來(lái)減輕資本監(jiān)管對(duì)信貸緊縮造成的不利影響。
  2007 年初的次貸危機(jī)在全世界的波及范圍極廣,銀行監(jiān)管的權(quán)威部門(mén)巴塞爾委員會(huì)改革過(guò)往規(guī)定,頒布了最新的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》。從最初的設(shè)想到成型,這部協(xié)議僅在一年

3、時(shí)間內(nèi)就獲得了最終通過(guò),獲得正式批準(zhǔn)實(shí)施則是在韓國(guó)首爾舉行的G20 峰會(huì)上?!栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》規(guī)定,商業(yè)銀行的資本金內(nèi)容中,普通股的最低標(biāo)準(zhǔn)將從之前的2%上升到4.5%。另外還要求商業(yè)銀行建立至少2.5%的緩沖資本和不高于2.5%的“反周期緩沖資本”。此外,廣義上的一級(jí)資本充足率要求也提升了兩個(gè)百分點(diǎn),由4%提高至6%。
  本文是以商業(yè)銀行的金融監(jiān)管為視角,在以往學(xué)者研究的文獻(xiàn)基礎(chǔ)上,結(jié)合最近幾年我國(guó)商業(yè)銀行相關(guān)數(shù)據(jù)和現(xiàn)階段我國(guó)

4、銀行業(yè)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r,運(yùn)用多元線性回歸模型實(shí)證分析銀行資本監(jiān)管與我國(guó)信貸行為的相互關(guān)系,主要是考察前者對(duì)后者造成的影響。從動(dòng)態(tài)跨時(shí)期的面板回歸模型和靜態(tài)每年的橫截面模型兩個(gè)角度考察資本約束與信貸行為變化的關(guān)系。結(jié)論發(fā)現(xiàn)由于我國(guó)特殊的融資結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式等原因,我國(guó)現(xiàn)階段在銀行沒(méi)有達(dá)到監(jiān)管要求時(shí),信貸增速有所放緩,但并未出現(xiàn)明顯的信貸緊縮效應(yīng)。
  在我國(guó)推進(jìn)實(shí)施《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的過(guò)程中,本文針對(duì)我國(guó)國(guó)情提出了以下建議:即商業(yè)

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